Financial Mathematics

Lectures given at the 3rd Session of the Centro Internazionale Matematico Estivo (C.I.M.E.) held in Bressanone, Italy, July 8-13, 1996
1997
ISBN: 978-3-540-62642-8
Verlag: Springer Berlin Heidelberg

Buch, Englisch, Band 1656, 316 Seiten, Paperback, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 1020 g

Reihe: C.I.M.E. Foundation Subseries

Financial Mathematics is an exciting, emerging field of application. The five sets of course notes in this book provide a bird's eye view of the current "state of the art" and directions of research. For graduate students it will therefore serve as an introduction to the field while reseachers will find it a compact source of reference. The reader is expected to have a good knowledge of the basic mathematical tools corresponding to an introductory graduate level and sufficient familiarity with probabilistic methods, in particular stochastic analysis.

Zielgruppe

Research

Autoren/Hrsg.

Biais, Bruno

Cvitanic, Jak¿a

Björk, Thomas

Rochet, J. C.

El Karoui, Nicole

Jouini, Elyes

Runggaldier, Wolfgang J.

Fachgebiete

• Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Unternehmensfinanzierung
• Mathematik | Informatik Mathematik Mathematische Analysis Differentialrechnungen und -gleichungen
• Mathematik | Informatik Mathematik Stochastik Elementare Stochastik
• Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Wirtschaftsmathematik und -statistik
• Mathematik | Informatik Mathematik Mathematische Analysis Funktionalanalysis
• Wirtschaftswissenschaften Volkswirtschaftslehre Volkswirtschaftslehre Allgemein Ökonometrie
• Mathematik | Informatik Mathematik Numerik und Wissenschaftliches Rechnen Angewandte Mathematik, Mathematische Modelle
• Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Bankwirtschaft
• Mathematik | Informatik Mathematik Stochastik Mathematische Statistik
• Mathematik | Informatik EDV | Informatik Angewandte Informatik Wirtschaftsinformatik
• Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Finanzsektor & Finanzdienstleistungen: Allgemeines
• Mathematik | Informatik Mathematik Stochastik Wahrscheinlichkeitsrechnung
• Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Unternehmensfinanzen Finanzierung, Investition, Leasing
• Mathematik | Informatik Mathematik Stochastik Stochastische Prozesse

Inhaltsverzeichnis

Risk sharing, adverse selection and market structure.- Interest rate theory.- Optimal trading under constraints.- Non-linear pricing theory and backward stochastic differential equations.- Market imperfections, equilibrium and arbitrage.