Buch, Englisch, 264 Seiten, HC runder Rücken kaschiert, Format (B × H): 160 mm x 241 mm, Gewicht: 1290 g
Buch, Englisch, 264 Seiten, HC runder Rücken kaschiert, Format (B × H): 160 mm x 241 mm, Gewicht: 1290 g
ISBN: 978-0-387-24107-4
Verlag: Springer US
Zielgruppe
Research
Autoren/Hrsg.
Fachgebiete
- Wirtschaftswissenschaften Volkswirtschaftslehre Volkswirtschaftslehre Allgemein Wirtschaftstheorie, Wirtschaftsphilosophie
- Wirtschaftswissenschaften Volkswirtschaftslehre Volkswirtschaftslehre Allgemein Ökonometrie
- Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Finanzsektor & Finanzdienstleistungen: Allgemeines
- Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Unternehmensfinanzen Finanzierung, Investition, Leasing
- Wirtschaftswissenschaften Volkswirtschaftslehre Öffentliche Finanzwirtschaft, Besteuerung
- Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Bankwirtschaft
- Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Wirtschaftsmathematik und -statistik
- Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Unternehmensfinanzierung
Weitere Infos & Material
Preface.- Acknowledgements.- Notations.- Part I: The Basics.- Forward and Futures Markets.- Standard Pricing Results Under Deterministic and Stochastic Interest Rates.- Part II: Investment and Hedging.- Pure Hedging.- Optimal Dynamic Portfolio Choice in Complete Markets.- Optimal Dynamic Portfolio Choice in Incomplete Markets.- Optimal Currency Risk Hedging.- Optimal Spreading.- Pricing and Hedging under Stochastic Dividend or Convenience Yield.- Part III: General Equilibrium Pricing.- Equilibrium Asset Pricing in an Endowment Economy with Non-Redundant Forward or Futures Contracts.- Equilibrium Asset Pricing in a Production Economy with Non-Redundant Forward or Futures Contracts.- General Equilibrium Pricing of Futures and Forward Contracts written on the CPI.- References.- Subject Index.