Länderrisiko, Ratingagenturen

Eine Analyse des Country Risk Assessment Model der OECD

ISBN: 978-3-639-18886-8
Verlag: VDM Verlag Dr. Müller

Buch, 180 Seiten, Format (B × H): 150 mm x 220 mm, Gewicht: 256 g

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit diversen Aspekten der Ratingagenturen im Hinblick auf deren Länderrisikobewertung. Vor allem die Kritik der Performance der Ratingagenturen während der Asienkrise, in der diese das Länderrisiko nicht richtig einschätzen konnten und somit die Asienkrise weiter verschärften, hat dazu geführt, dass auch ein alternatives Länderrisikomodell in dieser Arbeit untersucht wurde: Das Länderrisikomodell der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Dieses Modell wurde bisher von wissenschaftlichen Analysen stark vernachlässigt. Ziel ist es sowohl die inhaltliche Ausgestaltung, als auch die methodischen Grundlagen dieses Länderrisikomodells zu beschreiben. Weiters soll analysiert werden, ob dieses Modell im Vergleich zu den Modellen privater Ratingagenturen besser geeignet ist, Länderrisiken darzustellen. Zusätzlich erhielt das OECD Länderrisikomodell auch durch die neuen Eigenkapitalvorschriften der Banken (Basel 2) zusätzliches Gewicht, als eine der anerkannten externen Ratingagenturen. All dies zeigt die Notwendigkeit diese "Blackbox" transparenter zu machen.

Autoren/Hrsg.

Gorbach, Oliver

Über Autor(innen)

wurde 1981 in Bregenz (Vorarlberg, Österreich) geboren. Sein Studium der Volkswirtschaftslehre absoliverte er in Wien(Österreich) und Lund (Schweden). Derzeit arbeitet er bei einer österreichischen Großbank im strategischen Risikomanagment.