E-Book, Deutsch, 248 Seiten, eBook
Reihe: Schriftenreihe des European Center for Financial Services
Entwicklung eines bankinternen Gleichgewichtsmodells unter Berücksichtigung zentraler und dezentraler Risikokompetenzen
E-Book, Deutsch, 248 Seiten, eBook
Reihe: Schriftenreihe des European Center for Financial Services
ISBN: 978-3-322-89510-3
Verlag: Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler
Format: PDF
Kopierschutz: Wasserzeichen (»Systemvoraussetzungen)
Prof. Dr. Ulrich Koch ist Inhaber der Professur Bankmanagement an der WHL Wissenschaftliche Hochschule Lahr.
Zielgruppe
Research
Autoren/Hrsg.
Weitere Infos & Material
Problemstellung und Gang der Untersuchung.- I: Analyse bestehender Ansätze zur Allokation von Risikokapital auf Geschäftsbereiche.- A. Die Bedeutung von Risikokapitalkosten in der modernen Gesamtbanksteuerung.- B. Bedeutung und Anwendbarkeit kapitaltheoretischer Basismodelle für die Herleitung bereichsbezogener Risikokapitalkosten.- C. Analyse bankbetrieblicher Ansätze zur Ermittlung bereichsbezogener Risikokapitalkosten aus einem interdependenten Gesamtbankkontext.- II: Entwicklung eines Modells zur Allokation und Bepreisung bereichsbezogener Risikokapitalkosten unter Berücksichtigung zentraler und dezentraler Risikokompetenzen.- A. Das Grundkonzept der dualen Risikokapitalallokation.- B. Der duale Risikokapitalkostenansatz bei Wachstumsrestriktionen.- C. Die Berücksichtigung multipler Abweichungen von der Normstruktur.- III: Präzisierung des dualen Risikokapitalkostenansatzes mit Blick auf geschäftsbereichs- und bankspezifische Besonderheiten.- A. Die Berücksichtigung nicht linearer Renditefunktionen.- B. Das duale Risikokapitalkostenmodell auf Basis eines risikoartenbezogenen kompositioneilen Ansatzes.- C. Möglichkeiten und Grenzen des dualen Risikokapital-Allokations- und-Bepreisungsmodells.- Schlussbetrachtung.