Buch, Englisch, 521 Seiten, Paperback, Format (B × H): 152 mm x 229 mm, Gewicht: 767 g
Reihe: Springer Finance
Selected Papers from the First World Congress of the Bachelier Finance Society, Paris, June 29-July 1, 2000
Buch, Englisch, 521 Seiten, Paperback, Format (B × H): 152 mm x 229 mm, Gewicht: 767 g
Reihe: Springer Finance
ISBN: 978-3-642-08729-5
Verlag: Springer
Zielgruppe
Research
Autoren/Hrsg.
Fachgebiete
- Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Finanzsektor & Finanzdienstleistungen: Allgemeines
- Mathematik | Informatik Mathematik Mathematische Analysis Differentialrechnungen und -gleichungen
- Mathematik | Informatik Mathematik Numerik und Wissenschaftliches Rechnen Numerische Mathematik
- Mathematik | Informatik Mathematik Mathematik Allgemein Grundlagen der Mathematik
- Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Wirtschaftsmathematik und -statistik
- Mathematik | Informatik Mathematik Numerik und Wissenschaftliches Rechnen Angewandte Mathematik, Mathematische Modelle
- Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Bankwirtschaft
- Wirtschaftswissenschaften Volkswirtschaftslehre Volkswirtschaftslehre Allgemein Ökonometrie
Weitere Infos & Material
From the contents:
Paul Samuelson: Modern Finance Theory within One Lifetime.- Robert C. Merton: Future Possibilities in Finance Theory and Finance Practice.- Henry P. McKean: Brownian Motion and the General Diffusion: Scale & Clock.- S.R.S. Varadhan: Rare Events, Large Deviations
Marco Avellaneda/Roberta Gamba: Conquering the Greeks in Monte Carlo: Efficient Calculation of the Market Sensitivities and Hedge-Ratios of Financial Assets by Direct Numerical Simulation.- Tomas Björk/Camilla Landén: On the Term Structure of Futures and Forward Prices.- Damiano Brigo/Fabio Mercurio: Displaced and Mixture Diffusions for Analytically-Tractable Smile Models.- Ales Cerny/Stewart Hodges: The Theory of Good-Deal Pricing in Financial Markets.- Michael A.H. Dempster/S.S.G. Hong: Spread Option Valuation and the Fast Fourier Transform.- Catherine Donati-Martin/Hiroyuki Matsumoto/Marc Yor: The Law of Geometric Brownian Motion and its Integral, revisited; Application to Conditional Moments.- Ernst Eberlein/Karsten Prause: The Generalized Hyperbolic Model: Financial Derivatives and Risk Measures.- Paolo Guiotto/Andrea Roncoroni: Theory and Calibration of HJM with Shape Factors.- Robert J. Elliott/John Van der Hoek: Using the Hull and White Two Factor Model in Bank Treasury Risk Management.- Monique Jeanblanc/Marek Rutkowski: Default Risk and Hazard Process. - Jan Kallsen: Utility-Based Derivative Pricing in Incomplete Markets.- Franck Moraux/Patrick Navatte: Pricing Credit Derivatives in Credit Classes Frameworks.- J.L. Prigent/O. Renault/O. Scaillet: An Autoregressive Conditional Binomial Option Pricing Model. - L.C.G. Rogers/F.A. Yousaf: Markov Chains and the Potential Approach to Modelling Interest Rates and Exchange Rates.- Walter Schachermayer: Optimal Investment in Incomplete Financial Markets.- Eduardo Schwartz/Carlos Zozaya-Gorostiza: Evaluating Investments in Disruptive Technologies.- Albert Shiryaev: Quickest Detection Problems.- Murad S.Taqqu: Bachelier and his Times: A conversation with Bernard Bru