Möller | Nichtlineare Abhängigkeiten bei finanzwirtschaftlichen Zeitreihen | Buch | sack.de

Möller Nichtlineare Abhängigkeiten bei finanzwirtschaftlichen Zeitreihen



Aktuelle Testverfahren am Beispiel einer Wechselkursanalyse

2003, 279 Seiten, Kartoniert, Paperback, Format (B × H): 148 mm x 210 mm, Gewicht: 401 g
ISBN: 978-3-8244-7923-8
Verlag: Deutscher Universitätsverlag


Möller Nichtlineare Abhängigkeiten bei finanzwirtschaftlichen Zeitreihen

Ingo Möller bietet neben allgemeinen Hilfen zur Modellbildung und Datenanalyse eine detaillierte Zusammenstellung und Einordnung der Fülle statistischer Tests und stellt mit dem Lambda-Test ein neues statistisches Verfahren zur Analyse nichtlinearer Abhängigkeiten vor.

Zielgruppe


Research


Autoren/Hrsg.


Weitere Infos & Material


Modelle in der Ökonomie

Eigenschaften ökonomischer Zeitreihen

Zusammenhänge bei Zeitreihen

Der Lambda-Test

Prüfung des Verfahrens mit künstlichen Daten

Die empirische Evidenz von Wechselkursen

Wechselkursanalyse mit dem Lambda-Test


Möller, Ingo
Dr. Ingo Möller studierte Physik und Mathematik an der Universität Bremen und promovierte anschließend bei Prof. Dr. Thorsten Poddig am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft.


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