Buch, Englisch, Band 3, 147 Seiten, Paperback, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 260 g
Reihe: Dynamic Modeling and Econometrics in Economics and Finance
Crossing the Bridge to Continuous Time
Buch, Englisch, Band 3, 147 Seiten, Paperback, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 260 g
Reihe: Dynamic Modeling and Econometrics in Economics and Finance
ISBN: 978-1-4613-7045-1
Verlag: Springer US
Zielgruppe
Research
Autoren/Hrsg.
Fachgebiete
- Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Finanzsektor & Finanzdienstleistungen: Allgemeines
- Wirtschaftswissenschaften Volkswirtschaftslehre Volkswirtschaftslehre Allgemein Wirtschaftstheorie, Wirtschaftsphilosophie
- Wirtschaftswissenschaften Volkswirtschaftslehre Volkswirtschaftslehre Allgemein Ökonometrie
Weitere Infos & Material
List of figures. List of tables. Preface. 1. Introduction. 2. Continuous time behavior of non linear ARCH models. 3. Continuous time stochastic volatility option pricing: foundational issues. 4. Models of the term structure with stochastic volatility. 5. Formulating, solving and estimating models of the term structure using ARCH models as diffusion approximations. References. Index.