Webel | Intermittierendes deterministisches Chaos als mögliche Erklärung für ein langes Gedächtnis in Finanzmarktdaten | Buch | sack.de

Webel Intermittierendes deterministisches Chaos als mögliche Erklärung für ein langes Gedächtnis in Finanzmarktdaten



Diss. TU Dortmund 2008

2009, 103 Seiten, Kartoniert, Book, Format (B × H): 148 mm x 210 mm, Gewicht: 185 g Reihe: Gabler Edition Wissenschaft
ISBN: 978-3-8349-1549-8
Verlag: Gabler, Betriebswirt.-Vlg


Webel Intermittierendes deterministisches Chaos als mögliche Erklärung für ein langes Gedächtnis in Finanzmarktdaten

Karsten Webel liefert einen Überblick über die in der Ökonometrie etablierten Erklärungsansätze für ein langes Gedächtnis und weist erstmals nach, dass auch ein Prozess, der in diesen Gebiet nahezu unbekannt ist, unter bestimmten Bedingungen ein langes Gedächtnis erzeugen kann.

Zielgruppe


Research

Weitere Infos & Material


Langes Gedächtnis in Finanzmarktdaten: Definition, Modellierung, scheinbar langes Gedächtnis und Strukturbruchmodelle; Intermittierendes deterministisches Chaos: Definition, invariante Dichte, reguläre Funktionen, Cusp Funktionen; Simulation von intermittierendem deterministischem Chaos


Webel, Karsten
Dr. Karsten Webel ist wissenschaftlicher Mitarbeiter von Prof. Dr. Walter Krämer am Institut für Wirtschafts- und Sozialstatistik an der Technischen Universität Dortmund.


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