Auinger | The Causal Relationship between the S&P 500 and the VIX Index | Buch | 978-3-658-08968-9 | sack.de

Buch, Englisch, 91 Seiten, Book, Format (B × H): 148 mm x 210 mm, Gewicht: 1507 g

Reihe: BestMasters

Auinger

The Causal Relationship between the S&P 500 and the VIX Index

Critical Analysis of Financial Market Volatility and Its Predictability
2015
ISBN: 978-3-658-08968-9
Verlag: Springer

Critical Analysis of Financial Market Volatility and Its Predictability

Buch, Englisch, 91 Seiten, Book, Format (B × H): 148 mm x 210 mm, Gewicht: 1507 g

Reihe: BestMasters

ISBN: 978-3-658-08968-9
Verlag: Springer

Florian Auinger highlights the core weaknesses and sources of criticism regarding the VIX Index as an indicator for the future development of financial market volatility. Furthermore, it is proven that there is no statistically significant causal relationship between the VIX and the S&P 500. As a consequence, the forecastability is not given in both directions. Obviously, there must be at least one additional variable that has a strong influence on market volatility such as emotions which, according to financial market experts, are considered to play a more and more important role in investment decisions.

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Zielgruppe

Research

Autoren/Hrsg.

Auinger, Florian

Fachgebiete

Weitere Infos & Material

Risk and Emotions.- Financial Market Volatility.- Behavioural Finance.- VIX Index.

Florian Auinger wrote his master thesis at the University of Applied Sciences in Steyr, Upper Austria and is currently working in the fields of mergers & acquisitions.

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