Buch, Englisch, 568 Seiten, Paperback, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 867 g
Applications in Finance and Investment
Buch, Englisch, 568 Seiten, Paperback, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 867 g
ISBN: 978-1-84996-932-1
Verlag: Springer
Throughout the book a series of packaged classes are developed to address a wide range of financial applications. Java methods are designed and implemented based on the most widely used models in financial engineering and investment practice. The classes and methods are explained and designed in a way which allows the financial engineer complete flexibility. The classes can be used as off-the-shelf working solutions or the innovative developer can re-arrange and modify methods to create new products
Zielgruppe
Professional/practitioner
Autoren/Hrsg.
Fachgebiete
- Mathematik | Informatik EDV | Informatik Programmierung | Softwareentwicklung Software Engineering Objektorientierte Softwareentwicklung
- Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Finanzsektor & Finanzdienstleistungen: Allgemeines
- Mathematik | Informatik EDV | Informatik Programmierung | Softwareentwicklung Programmierung: Methoden und Allgemeines
- Mathematik | Informatik EDV | Informatik Programmierung | Softwareentwicklung Webprogrammierung
- Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Unternehmensfinanzierung
- Mathematik | Informatik Mathematik Numerik und Wissenschaftliches Rechnen Angewandte Mathematik, Mathematische Modelle
- Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Bankwirtschaft
- Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Unternehmensfinanzen Finanzierung, Investition, Leasing
- Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Wirtschaftsmathematik und -statistik
- Mathematik | Informatik EDV | Informatik Informatik
- Wirtschaftswissenschaften Volkswirtschaftslehre Volkswirtschaftslehre Allgemein Ökonometrie
Weitere Infos & Material
Interest Rate Calculations.- Bonds.- Duration.- Futures.- Options.- Modelling Stock Prices.- The Binomial Model.- Analytical Option Pricing Methods.- Sensitivity Measures (The ‘Greeks’).- Interest Rate Derivatives.- Conditional Options.- Complex Conditional Options.- Barrier Type Options.- Double Barrier Options.- Digital Options.- Special Case Barrier Options.- Other Exotics.