Liebe Besucherinnen und Besucher,
aufgrund unseres Sommerfestes sind wir am 03. September 2026 bis 14 Uhr erreichbar. Am 04. September 2026 sind wir wieder wie gewohnt für Sie da. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Ihr Team von Sack Fachmedien
Buch, Deutsch, Band 28, 232 Seiten, Format (B × H): 153 mm x 227 mm, Gewicht: 345 g
Analyse von Optimierungs- und Steuerungsansätzen für Bankkreditportfolios vor dem Hintergrund des Shareholder-Value-Prinzips
Buch, Deutsch, Band 28, 232 Seiten, Format (B × H): 153 mm x 227 mm, Gewicht: 345 g
Reihe: Neue Betriebswirtschaftliche Studienbücher
ISBN: 978-3-8305-0913-4
Verlag: BWV
Das Management von Krediten und deren Risiken als ureigenes Geschäftsfeld von Banken hat in den letzten Jahren - nicht zuletzt getrieben durch aufsichtsrechtliche Vorgaben im Rahmen von Basel II - eine rasante Entwicklung genommen. Neben die Betrachtung des einzelnen Kredites ist dabei insbesondere die Erfassung von Portfolioeffekten als wesentliches Element der Risikobeurteilung auf Gesamtbankebene getreten. Ein solches portfolioorientiertes Kreditrisikomanagement ist heutzutage als Basis für einen nachhaltigen Geschäftserfolg anzusehen.
Die Arbeit nähert sich dem Kreditportfoliomanagement aus einer wertorientierten Sichtweise. Nach einer Darstellung der gebräuchlichen Portfoliomodelle werden auf modell-theoretischer Basis Überlegungen zur strategischen Allokation des Kreditportfolios aufgestellt. Im Weiteren erfolgt die Betrachtung von Kreditentscheidungen im Hinblick auf deren Beitrag zum Wert einer Bank. Neben der Entwicklung eines Modells zur Quantifizierung dieses Shareholder-Value-Added werden auch gängige Banksteuerungskonzepte auf ihre Eignung zum wertorientierten Kreditportfoliomanagement analysiert.
Das Buch richtet sich gleichermaßen an Wissenschaftler und Praktiker, die sich mit modernen Methoden des Kreditportfoliomanagements befassen.
