Elements of Applied Stochastic Processes

3rd Auflage
ISBN: 978-0-471-41442-1
Verlag: Wiley

Buch, Englisch, 488 Seiten, Format (B × H): 161 mm x 240 mm, Gewicht: 888 g

Diese 3. Auflage des erfolgreichen und praxisbewährten Bandes wurde stark gestrafft, das Material wurde didaktisch noch besser aufbereitet. Ein neuer Schwerpunkt liegt auf der Diskussion von Markov-Ketten und dem einfachen Markov-Prozess. Ausführlicher diskutiert werden jetzt auch statistische Folgerungen aus stochastischen Prozessen. Die umfassende Einführung von stationären Prozessen und Zeitreihenanalysen wurde beibehalten. Mit zahlreichen Beispielen aus Originalarbeiten und Monographien!

Autoren/Hrsg.

Bhat, U Narayan

Miller, Gregory K

Fachgebiete

• Mathematik | Informatik Mathematik Stochastik Elementare Stochastik
• Mathematik | Informatik Mathematik Stochastik Stochastische Prozesse

Inhaltsverzeichnis

Preface.

Stochastic Processes: Description and Definition.

Markov chains.

Irreducible Markov Chains with Ergodic States.

Branching Processes and Other Special Topics.

Statistical Inference for Markov Chains.

Applied Markov Chains.

Simple Markov Processes.

Statistical Inference for Simple Markov Processes.

Applied Markov Processes.

Renewal Processes.

Stationary Processes and Time Series Analysis.

Simulation and Markov Chain Monte Carlo.

Answers to Selected Exercises.

Appendix.

Author Index.

Subject Index.

Über Autor(innen)

U. NARAYAN BHAT, PhD, is Professor of Statistical Science and Operations Research as well as the Dean of Research and Graduate Studies at Southern Methodist University.

GREGORY K. MILLER, PhD, is Associate Professor of Statistics at Stephen F. Austin State University.