Buch, Englisch, 268 Seiten, Previously published in hardcover, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 429 g
Buch, Englisch, 268 Seiten, Previously published in hardcover, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 429 g
Reihe: Springer Series in Statistics
ISBN: 978-1-4419-1893-2
Verlag: Springer
This book presents a unified theory of rare event simulation and the variance reduction technique known as importance sampling from the point of view of the probabilistic theory of large deviations. It allows us to view a vast assortment of simulation problems from a unified single perspective.
Zielgruppe
Research
Autoren/Hrsg.
Fachgebiete
- Mathematik | Informatik EDV | Informatik Professionelle Anwendung Computer-Aided Design (CAD)
- Mathematik | Informatik EDV | Informatik Professionelle Anwendung Computersimulation & Modelle, 3-D Graphik
- Technische Wissenschaften Elektronik | Nachrichtentechnik Nachrichten- und Kommunikationstechnik Funktechnik
- Mathematik | Informatik Mathematik Operations Research Spieltheorie
- Interdisziplinäres Wissenschaften Wissenschaften: Forschung und Information Datenanalyse, Datenverarbeitung
- Mathematik | Informatik Mathematik Stochastik Mathematische Statistik
- Mathematik | Informatik EDV | Informatik Technische Informatik Externe Speicher & Peripheriegeräte
- Technische Wissenschaften Technik Allgemein Computeranwendungen in der Technik
- Technische Wissenschaften Technik Allgemein Mathematik für Ingenieure
- Mathematik | Informatik EDV | Informatik Angewandte Informatik Computeranwendungen in Wissenschaft & Technologie
- Mathematik | Informatik EDV | Informatik Programmierung | Softwareentwicklung Grafikprogrammierung
- Mathematik | Informatik Mathematik Stochastik Wahrscheinlichkeitsrechnung
Weitere Infos & Material
1. Random Number Generation.- 2. Stochastic Models.- 3. Large Deviation Theory.- 4. Importance Sampling.- 5. The Large Deviation Theory of Importance Sampling Estimators.- 6. Variance Rate Theory of Conditional Importance Sampling Estimators.- 7. The Large Deviations of Bias Point Selection.- 8. Chernoff’s Bound and Asymptotic Expansions.- 9. Gaussian Systems.- 10. Universal Simulation Distributions.- 11. Rare Event Simulation for Level Crossing and Queueing Models.- 12. Blind Simulation.- 13. The (Over-Under) Biasing Problem in Importance Sampling.- 14. Tools and Techniques for Importance Sampling.- A. Convex Functions and Analysis.- B. A Covering Lemma.- C. Pseudo-Random Number Generator Programs.- References.
