Seminaire de Probabilites XI

Universite de Strasbourg
1. Auflage 1977
ISBN: 978-3-540-08145-6
Verlag: Springer

Buch, Französisch, 573 Seiten, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 1800 g

Reihe: Séminaire de Probabilités

Springer Book Archives

Zielgruppe

Research

Autoren/Hrsg.

Dellacherie, C.

Meyer, P.-A.

Weil, M.

Fachgebiete

• Mathematik | Informatik Mathematik Stochastik Wahrscheinlichkeitsrechnung

Inhaltsverzeichnis

Distributions harmoniques d'ordre infini et l'analyticite (reelle) liee a l'operateur laplacien itere.- Application d'un theoreme de G. Mokobozki a la theorie des flots.- Pedagogic notes on the barrier theorem.- Les derivations en theorie descriptive des ensembles et le theoreme de la borne.- Deux remarques sur la separabilite optionnelle.- Stopping times with given laws.- Une remarque sur les bimesures.- Les changements de temps en theorie generale des processus.- Théorie générale et changement de temps.- Convergence faible de processus, d'apres Mokobodzki.- Resultats recents de Benveniste en theorie des flots.- Le dual de H 1(?v): Demonstrations probabilistes.- Classes uniformes de processus gaussiens stationnaires.- Sur les theories du filtrage et de la prediction.- Sur l'existence d'un noyau induisant un operateur sous-markovien donne.- Decomposition atomique de martingales de la ciasse H 1.- Complement a l'expose precedent.- Prolongement de processus holomorphes Cas "carre integrable".- Some examples of holomorphic processes.- On changing time.- Le processus des sauts d'une martingale locale.- Sur la regularisation des surmartingales.- Changements de temps et integrales stochastiques.- Equations differentielles stochastiques.- Une caracterisation de BMO.- Sur la construction des integrales stochastiques et les sous-espaces stables de martingales.- Images d'equations differentielles stochastiques.- Une caracterisation des processus previsibles.- Sur la representation des sauts des martingales.- Une mise au point sur les martingales locales continues definies sur un intervalle stochastique.- Notes sur les integrales stochastiques. I Integrales hilbertiennes.- Notes sur les integrales stochastiques. II Le theoreme fondamental sur les martingales locales.- Notessur les integrales stochastiques. III Sur un theoreme de C. Herz et D. Lepingle.- Notes sur les integrales stochastiques. IV Caracterisation de BMO par un operateur maximal.- Notes sur les integrales stochastiques. V retour sur la representation de BMO.- Notes sur les integrales stochastiques. VI quelques corrections au "cours sur les integrales stochastiques".- Sur un theoreme de C. Stricker.- A property of conformal martingales.- A propos d'un lemme de Ch. Yoeurp.- Remarques sur la representation des martingales comme integrales stochastiques.- Sur quelques approximations d'integrales stochastiques.- Changement de temps d'un processus markovien additif.- Desintegration d'une probabilite, Statistiques exhaustives.- Information associee a un semigroupe.