Buch, Englisch, Band 1934, 462 Seiten, Paperback, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 721 g
Reihe: Lecture Notes in Mathematics
Buch, Englisch, Band 1934, 462 Seiten, Paperback, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 721 g
Reihe: Lecture Notes in Mathematics
ISBN: 978-3-540-77912-4
Verlag: Springer Berlin Heidelberg
Zielgruppe
Research
Autoren/Hrsg.
Fachgebiete
- Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Wirtschaftsmathematik und -statistik
- Naturwissenschaften Physik Angewandte Physik Statistische Physik, Dynamische Systeme
- Mathematik | Informatik Mathematik Stochastik Wahrscheinlichkeitsrechnung
- Mathematik | Informatik Mathematik Numerik und Wissenschaftliches Rechnen Angewandte Mathematik, Mathematische Modelle
- Wirtschaftswissenschaften Volkswirtschaftslehre Volkswirtschaftslehre Allgemein Ökonometrie
- Mathematik | Informatik Mathematik Stochastik Mathematische Statistik
- Mathematik | Informatik Mathematik Algebra Lineare und multilineare Algebra, Matrizentheorie
Weitere Infos & Material
Spectral gap inequality for a colored disordered lattice gas.- On large deviations for the spectral measure of discrete Coulomb gas.- Estimates for moments of random matrices with Gaussian elements.- Geometric interpretation of the cumulants for random matrices previously defined as convolutions on the symmetric group.- Fluctuations of spectrally negative Markov additive processes.- On Continuity Properties of the Law of Integrals of Lévy Processes.- A Law of the Iterated Logarithm for Fractional Brownian Motions.- A simple theory for the study of SDEs driven by a fractional Brownian motion, in dimension one.- Proof of a Tanaka-like formula stated by J. Rosen in Séminaire XXXVIII.- Une preuve simple d’un résultat de Dufresne.- Creation or deletion of a drift on a Brownian trajectory.- Extending Chacon-Walsh: Minimality and Generalised Starting Distributions.- Transformations browniennes et compléments indépendants: résultats et problèmes ouverts.- Hyperbolic random walks.- The Hypergroup Property and Representation of Markov Kernels.- A new look at ‘Markovian’ Wiener-Hopf theory.- Separability and completeness for the Wasserstein distance.- A probabilistic interpretation to the symmetries of a discrete heat equation.- On the tail distributions of the supremum and the quadratic variation of a càdlàg local martingale.- The Burkholder-Davis-Gundy Inequality for Enhanced Martingales.- On Martingale Selectors of Cone-Valued Processes.- No asymptotic free lunch reviewed in the light of Orlicz spaces.- New methods in the arbitrage theory of financial markets with transaction costs.