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Duffie Security Markets



Stochastic Models

Erscheinungsjahr 1988, 250 Seiten, Gebunden, Format (B × H): 239 mm x 160 mm, Gewicht: 662 g Reihe: Economic Theory, Econometrics, and Mathematical Economics
ISBN: 978-0-12-223345-6
Verlag: Emerald Publishing Limited


Duffie Security Markets

This is a graduate level work covering the economic principles of security markets. Interested readers include students and researchers in economics and finance, as well as financial analysts following the latest theoretical developments in capital asset pricing.

Autoren/Hrsg.


Weitere Infos & Material


Static Market Concepts:

The Geometry of Choices and Prices.
Preferences.
Market Equilibrium.
First Probability Concepts.
Expected Utility.
Special Choice Spaces.
Portfolios.
Optimization Principles.
Second Probability Concepts.
Risk Aversion.
Equilibrium in Static Markets under Uncertainty.

Stochastic Economies:

Event Tree Economies.
A Dynamic Theory of the Firm.
Stochastic Processes.
Stochastic Integrals and Gains from Security Trade.
Stochastic Equilibria.
Transformations to Martingale Gains From Trade.

Discrete-Time Asset Pricing:

Markov Processes and Markov Asset Valuation.
Discrete-Time Markov Control.
Discrete-Time Equilibrium Pricing.

Continuous-Time Asset Pricing:

An Overview of the Ito Calculus.
The Black--Scholes Model of Security Valuation.
An Introduction to the Control of Ito Processes.
Consumption and Portfolio Demand with I.I.D.
Returns.
Continuous-Time Equilibrium Asset Pricing.
Bibliography.
Index.
Glossary.


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