Buch, Englisch, 252 Seiten, Format (B × H): 157 mm x 235 mm, Gewicht: 573 g
Structures and Analysis
Buch, Englisch, 252 Seiten, Format (B × H): 157 mm x 235 mm, Gewicht: 573 g
ISBN: 978-1-883249-62-5
Verlag: Wiley
Autoren/Hrsg.
Fachgebiete
- Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Internationale Finanzmärkte
- Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Unternehmensfinanzen Finanzierung, Investition, Leasing
- Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Unternehmensfinanzierung
- Wirtschaftswissenschaften Volkswirtschaftslehre Internationale Wirtschaft Internationale Finanzmärkte
- Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Anlagen & Wertpapiere
Weitere Infos & Material
About the Authors.
1. Introduction.
SECTION I: AGENCY CMOS.
2. Collateral for CMOs.
3. Prepayment Conventions and Factors Affecting Prepayments.
4. Sequential-Pay and Accrual Tranches.
5. Floater, Inverse Floater, and Notional IO Tranches.
6. Planned Amortization Class Tranches.
7. TAC, VADM, Support Tranches, and Re-REMICs.
SECTION II: NONAGENCY CMOS.
8. Nonagency CMOs.
9. The Rating of Nonagency CMOs.
10. Prepayment Analysis of Nonagency Mortgage-Backed Collateral.
SECTION III: ANALYSIS OF CMOS.
11. Valuation and Spread Measures.
12. Measuring Interest Rate Risk: Duration, Convexity, and Key Rate Duration.
13. Total Return Analysis.
14. Analysis of Inverse Floaters.
Index.