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Pelsser Efficient Methods for Valuing Interest Rate Derivatives
1. Auflage. Softcover version of original hardcover Auflage 2000Verlag: SpringerISBN: 978-1-84996-861-4Medium: Buch139,09 € (inkl. MwSt.)
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Mele / Obayashi The Price of Fixed Income Market Volatility
1. Auflage 2015Verlag: SpringerISBN: 978-3-319-26522-3Medium: Buch69,54 € (inkl. MwSt.)
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Cvitanic / Zhang Contract Theory in Continuous-Time Models
Erscheinungsjahr 2014Verlag: SpringerISBN: 978-3-642-43352-8Medium: Buch106,99 € (inkl. MwSt.)
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Gulisashvili Analytically Tractable Stochastic Stock Price Models
1. Auflage 2012Verlag: SpringerISBN: 978-3-642-31213-7Medium: Buch85,59 € (inkl. MwSt.)
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Kabanov / Safarian Markets with Transaction Costs
Mathematical Theory1. Auflage. 2010Verlag: SpringerISBN: 978-3-540-68120-5Medium: Buch106,99 € (inkl. MwSt.)
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Külpmann Irrational Exuberance Reconsidered
The Cross Section of Stock Returns2. Auflage 2004Verlag: SpringerISBN: 978-3-642-05726-7Medium: Buch106,99 € (inkl. MwSt.)
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Gundlach / Lehrbass CreditRisk+ in the Banking Industry
1. Auflage. Softcover version of original hardcover Auflage 2004Verlag: SpringerISBN: 978-3-642-05854-7Medium: Buch106,99 € (inkl. MwSt.)
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Pelsser Efficient Methods for Valuing Interest Rate Derivatives
1. Auflage. 2000Verlag: SpringerISBN: 978-1-85233-304-1Medium: Buch139,09 € (inkl. MwSt.)
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Prigent Weak Convergence of Financial Markets
1. Auflage Softcover of orig. Auflage 2003Verlag: SpringerISBN: 978-3-642-07611-4Medium: Buch160,49 € (inkl. MwSt.)
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Prigent Weak Convergence of Financial Markets
Erscheinungsjahr 2003Verlag: SpringerISBN: 978-3-540-42333-1Medium: Buch160,49 € (inkl. MwSt.)
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Filipovic Term-Structure Models
A Graduate Course1. Auflage 2009Verlag: SpringerISBN: 978-3-540-09726-6Medium: Buch85,59 € (inkl. MwSt.)
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Benth / Krühner Stochastic Models for Prices Dynamics in Energy and Commodity Markets
An Infinite-Dimensional PerspectiveErscheinungsjahr 2024Verlag: SpringerISBN: 978-3-031-40369-9Medium: Buch139,09 € (inkl. MwSt.)
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Crepey Financial Modeling
A Backward Stochastic Differential Equations Perspective1. Auflage 2013Verlag: SpringerISBN: 978-3-642-37112-7Medium: Buch85,59 € (inkl. MwSt.)
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Jondeau / Poon / Rockinger Financial Modeling Under Non-Gaussian Distributions
1. Auflage 2007Verlag: SpringerISBN: 978-1-84628-696-4Medium: eBookFormat: PDF
Kopierschutz: 1 - PDF Watermark139,09 € (inkl. MwSt.)
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Külpmann Irrational Exuberance Reconsidered
The Cross Section of Stock Returns2. Auflage 2004Verlag: SpringerISBN: 978-3-540-24765-4Medium: eBookFormat: PDF
Kopierschutz: 1 - PDF Watermark96,29 € (inkl. MwSt.)
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Zhu / Wu / Chern Derivative Securities and Difference Methods
Erscheinungsjahr 2013Verlag: Springer USISBN: 978-1-4757-3938-1Medium: eBookFormat: PDF
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Zagst Interest-Rate Management
Erscheinungsjahr 2013Verlag: SpringerISBN: 978-3-662-12106-1Medium: eBookFormat: PDF
Kopierschutz: 1 - PDF Watermark96,29 € (inkl. MwSt.)
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Brigo / Mercurio Interest Rate Models Theory and Practice
Erscheinungsjahr 2013Verlag: SpringerISBN: 978-3-662-04553-4Medium: eBookFormat: PDF
Kopierschutz: 1 - PDF Watermark85,59 € (inkl. MwSt.)
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Elliott / Kopp Mathematics of Financial Markets
Erscheinungsjahr 2013Verlag: Springer USISBN: 978-1-4757-7146-6Medium: eBookFormat: PDF
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Filipovic Term-Structure Models
A Graduate Course1. Auflage 2009Verlag: SpringerISBN: 978-3-540-68015-4Medium: eBookFormat: PDF
Kopierschutz: 1 - PDF Watermark41,64 € (inkl. MwSt.)
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Delbaen / Schachermayer The Mathematics of Arbitrage
1. Auflage 2006Verlag: SpringerISBN: 978-3-540-31299-4Medium: eBookFormat: PDF
Kopierschutz: 1 - PDF Watermark128,39 € (inkl. MwSt.)
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Profeta / Roynette / Yor Option Prices as Probabilities
A New Look at Generalized Black-Scholes Formulae1. Auflage. 2010Verlag: SpringerISBN: 978-3-642-10394-0Medium: Buch53,49 € (inkl. MwSt.)
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Jarrow Continuous-Time Asset Pricing Theory
A Martingale-Based Approach2. Auflage 2021Verlag: Springer International PublishingISBN: 978-3-030-74410-6Medium: eBookFormat: PDF
Kopierschutz: 1 - PDF Watermark85,59 € (inkl. MwSt.)
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