Advanced Modelling in Finance Using Excel and VBA

1. Auflage 2001
ISBN: 978-0-471-49922-0
Verlag: Wiley

Buch, Englisch, 264 Seiten, mit 1 CD-ROM, Format (B × H): 175 mm x 250 mm, Gewicht: 666 g

Reihe: Wiley Finance Series

Dieses neue und einzigartige Buch macht deutlich, daß Excel und VBA (Visual Basic für Applikationen) eine wichtige Rolle in der Finanzwelt spielen bei der Erläuterung und Implementierung numerischer Methoden. "Advanced Modelling in Finance" behandelt detailliert Aktien, Aktienoptionen und Rentenoptionen der frühen 50er bis in die späten 90er Jahre. Dabei führen die Autoren schrittweise ein die komplexeren Aspekte der Excel- und VBA-Programmierung und erläutern, wie diese Programmierungsverfahren bei Aktien, Renten und Optionen zur Modellierung oder Manipulierung von Finanzdaten eingesetzt werden können. In der modernen Finanzwelt gewinnen Analysen und die Entwicklung von immer komplexeren "was wäre wenn"-Szenarios immer mehr an Bedeutung. Deshalb ist dieses Buch die ideale Lektüre für Finanzexperten, die ihre Fertigkeiten im Bereich finanzwirtschaftliche Modellbildung verbessern müssen. Es liefert das nötige Know-How und Praxiswissen. Die beigefügte CD-ROM, enthält die komplette Software für die besprochenen Beispiele.

Autoren/Hrsg.

Jackson, Mary

Staunton, Mike

Fachgebiete

• Mathematik | Informatik EDV | Informatik Business Application Tabellenkalkulation Microsoft Excel
• Mathematik | Informatik EDV | Informatik Programmierung | Softwareentwicklung Microsoft Programmierung Windows Programmierung
• Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Unternehmensfinanzen

Inhaltsverzeichnis

Preface.

Acknowledgements.

Introduction.

ADVANCED MODELLING IN EXCEL.

Advanced Excel Functions and Procedures.

Introduction to VBA.

Writing VBA User-Defined Functions.

EQUITIES.

Introduction to Equities.

Portfolio Optimisation.

Asset Pricing.

Performance Measurement and Attribution.

OPTIONS ON EQUITIES.

Introduction to Options on Equities.

Binomial Trees.

The Black--Scholes Formula.

Other Numerical Methods for European Options.

Non-Normal Distributions and Implied Volatility.

OPTIONS ON BONDS.

Introduction to Valuing Options on Bonds.

Interest Rate Models.

Matching the Term Structure.

Appendix: Other VBA Functions.

Index.

Über Autor(innen)

MARY JACKSON and MIKE STAUNTON have worked together teaching spreadsheet modelling to both graduate students and practitioners since 1985.
MARY JACKSON was Assistant Professor of Decision Sciences at London Business School. She is author of three previous books for John Wiley Sons: Understanding Expert Systems (1992), Advanced Spreadsheet Modelling (1988) and Creative Modelling (1985).
MIKE STAUNTON is Visiting Lecturer in Numerical Methods at City University Business School and Director of the London Share Price Datbase at London Business School. He is co-author, with Elroy Dimson and Paul Marsh, of Millennium Book II: 101 Years of Investment Returns (2001) and Millennium Book: A Century of Investment Returns (2000).