Medvegyev | Stochastic Integration Theory | Buch | 978-0-19-921525-6 | www.sack.de

Buch, Englisch, Band 14, 628 Seiten, Format (B × H): 161 mm x 240 mm, Gewicht: 1104 g

Reihe: Oxford Graduate Texts in Mathematics

Medvegyev

Stochastic Integration Theory


Erscheinungsjahr 2007
ISBN: 978-0-19-921525-6
Verlag: OUP Oxford

Buch, Englisch, Band 14, 628 Seiten, Format (B × H): 161 mm x 240 mm, Gewicht: 1104 g

Reihe: Oxford Graduate Texts in Mathematics

ISBN: 978-0-19-921525-6
Verlag: OUP Oxford

This graduate level text covers the theory of stochastic integration, an important area of Mathematics that has a wide range of applications, including financial mathematics and signal processing. Aimed at graduate students in Mathematics, Statistics, Probability, Mathematical Finance, and Economics, the book not only covers the theory of the stochastic integral in great depth but also presents the associated theory (martingales, Levy processes) and important examples (Brownian
motion, Poisson process).

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Autoren/Hrsg.

Medvegyev, Peter

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