Medvegyev | Stochastic Integration Theory | Buch | 978-0-19-921525-6 | www.sack.de

Buch, Englisch, 628 Seiten, Print PDF, Format (B × H): 161 mm x 240 mm, Gewicht: 1104 g

Medvegyev

Stochastic Integration Theory


Erscheinungsjahr 2007
ISBN: 978-0-19-921525-6
Verlag: OUP Oxford

Buch, Englisch, 628 Seiten, Print PDF, Format (B × H): 161 mm x 240 mm, Gewicht: 1104 g

ISBN: 978-0-19-921525-6
Verlag: OUP Oxford

This graduate level text covers the theory of stochastic integration, an important area of Mathematics that has a wide range of applications, including financial mathematics and signal processing. Aimed at graduate students in Mathematics, Statistics, Probability, Mathematical Finance, and Economics, the book not only covers the theory of the stochastic integral in great depth but also presents the associated theory (martingales, Levy processes) and important examples (Brownian motion, Poisson process).

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Autoren/Hrsg.

Medvegyev, Peter

Fachgebiete

Weitere Infos & Material

- 1: Stochastic processes

- 2: Stochastic integration with locally square-integrable martingales

- 3: The structure of local martingales

- 4: General theory of stochastic integration

- 5: Some other theorems

- 6: Ito's formula

- 7: Processes with independent increments

- Appendices

- A: Results from measure theory

- B: Wiener processes

- C: Poisson processes

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