Medvegyev | Stochastic Integration Theory | Buch | sack.de

Medvegyev Stochastic Integration Theory



Erscheinungsjahr 2007, Band: 14, 628 Seiten, Gebunden, Format (B × H): 163 mm x 237 mm, Gewicht: 1034 g Reihe: Oxford Graduate Texts in Mathematics
ISBN: 978-0-19-921525-6
Verlag: OXFORD UNIV PR


Medvegyev Stochastic Integration Theory

This graduate level text covers the theory of stochastic integration, an important area of Mathematics that has a wide range of applications, including financial mathematics and signal processing. Aimed at graduate students in Mathematics, Statistics, Probability, Mathematical Finance, and Economics, the book not only covers the theory of the stochastic integral in great depth but also presents the associated theory (martingales, Levy processes) and important examples (Brownian
motion, Poisson process).

Autoren/Hrsg.



Ihre Fragen, Wünsche oder Anmerkungen

Ihre Nachricht*
Wie möchten Sie kontaktiert werden?
Anrede*
Titel
Vorname*
Nachname*
Ihre E-Mail-Adresse*
Firma
Telefon
Fax
Bestellnr.
Kundennr.
Lediglich mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
Wenn Sie die im Kontaktformular eingegebenen Daten durch Klick auf den nachfolgenden Button übersenden, erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Ihr Angaben für die Beantwortung Ihrer Anfrage verwenden. Selbstverständlich werden Ihre Daten vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit widersprechen. Das Datenhandling bei Sack Fachmedien erklären wir Ihnen in unserer Datenschutzerklärung.