Glasserman | Monte Carlo Methods in Financial Engineering | Buch | sack.de

Glasserman Monte Carlo Methods in Financial Engineering



1. Auflage. Softcover version of original hardcover Auflage 2003, Band: 53, 596 Seiten, Kartoniert, Paperback, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 914 g Reihe: Stochastic Modelling and Applied Probability
ISBN: 978-1-4419-1822-2
Verlag: Springer


Glasserman Monte Carlo Methods in Financial Engineering

From the reviews: "Paul Glasserman has written an astonishingly good book that bridges financial engineering and the Monte Carlo method. The book will appeal to graduate students, researchers, and most of all, practicing financial engineers [.] So often, financial engineering texts are very theoretical. This book is not." --Glyn Holton, Contingency Analysis

Zielgruppe


Graduate


Autoren/Hrsg.


Weitere Infos & Material


Foundations.- Generating Random Numbers and Random Variables.- Generating Sample Paths.- Variance Reduction Techniques.- Quasi-Monte Carlo Methods.- Discretization Methods.- Estimating Sensitivities.- Pricing American Options.- Applications in Risk Management.- Appendices


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