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Mostafa / Dillon / Chang | Computational Intelligence Applications to Option Pricing, Volatility Forecasting and Value at Risk | Buch | 978-3-319-84713-9 | www.sack.de

Buch, Englisch, 171 Seiten, Previously published in hardcover, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 289 g

Reihe: Studies in Computational Intelligence

Mostafa / Dillon / Chang

Computational Intelligence Applications to Option Pricing, Volatility Forecasting and Value at Risk


Softcover Nachdruck of the original 1. Auflage 2017
ISBN: 978-3-319-84713-9
Verlag: Springer

Buch, Englisch, 171 Seiten, Previously published in hardcover, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 289 g

Reihe: Studies in Computational Intelligence

ISBN: 978-3-319-84713-9
Verlag: Springer

This book demonstrates the power of neural networks in learning complex behavior from the underlying financial time series data. The results presented also show how neural networks can successfully be applied to volatility modeling, option pricing, and value-at-risk modeling. These features mean that they can be applied to market-risk problems to overcome classic problems associated with statistical models. 
Mostafa / Dillon / Chang Computational Intelligence Applications to Option Pricing, Volatility Forecasting and Value at Risk jetzt bestellen!

Zielgruppe

Research

Autoren/Hrsg.

Mostafa, Fahed
Dillon, Tharam
Chang, Elizabeth

Fachgebiete

Weitere Infos & Material

CHAPTER 1 Introduction.- CHAPTER 2 Time Series Modelling.- CHAPTER 3 Options and Options Pricing Models.- CHAPTER 4 Neural Networks and Financial Forecasting.- CHAPTER 5 Important Problems in Financial Forecasting.- CHAPTER 6 Volatility Forecasting.- CHAPTER 7 Option Pricing.- CHAPTER 8 Value-at-Risk.- CHAPTER 9 Conclusion and Discussion.

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