Buch, Deutsch, 270 Seiten, Book, Format (B × H): 172 mm x 241 mm, Gewicht: 490 g
Moderne Finanz- und Risikokonzepte in der Versicherungswirtschaft
Buch, Deutsch, 270 Seiten, Book, Format (B × H): 172 mm x 241 mm, Gewicht: 490 g
Reihe: Studienbücher Wirtschaftsmathematik
ISBN: 978-3-8348-1906-2
Verlag: Vieweg+Teubner Verlag
Die Entwicklung der Risiken über die Zeit wird anhand von stochastischen Prozessen erläutert. Daraus werden die bekannten Modelle zur Preisbestimmung von Optionen recht elementar und anschaulich begründet. So können Preis und Wirkung konkreter Absicherungen von Finanzrisiken am Markt aufgezeigt werden.
Zielgruppe
Upper undergraduate
Autoren/Hrsg.
Fachgebiete
Weitere Infos & Material
Theorie und Wirklichkeit.– Bewertungen.- Duration, Konvexität und Dispersion.– Zinssensitivität.– Zinssensitivität von Leibrenten und Sterblichkeitsannahmen.- Solvency II und die Aggregation verschiedener Risiken.– Portfoliotheorie.– Finanzmarktinstrumente.- Stochastische Zinsmodelle.– Glossar, Lösungen und Index.