Optionsbewertung und Risikomessung mit impliziten Binomialbäumen | Buch | 978-3-8244-6963-5 | www.sack.de

Buch, Deutsch, 220 Seiten, Format (B × H): 148 mm x 210 mm, Gewicht: 316 g

Optionsbewertung und Risikomessung mit impliziten Binomialbäumen


1999
ISBN: 978-3-8244-6963-5
Verlag: Deutscher Universitätsverlag

Buch, Deutsch, 220 Seiten, Format (B × H): 148 mm x 210 mm, Gewicht: 316 g

ISBN: 978-3-8244-6963-5
Verlag: Deutscher Universitätsverlag

Bei der marktorientierten Bewertung von Aktien werden der Preisprozess und die Verteilung des Basiswertpapiers zur Vermeidung der Fehlspezifikation implizit aus den Marktpreisen von Optionen ermittelt.

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Zielgruppe

Graduate

Autoren/Hrsg.

Fachgebiete

Weitere Infos & Material

1 Einleitung.- 2 Risikomessung in der Bankpraxis.- 3 Arbitrageorientierte Bewertung in einer diskreten Modellökonomie.- 4 Die Bedeutung von Preisprozeß und Verteilung für die Bewertung von Optionen.- 5 Risikomessung im Binomialmodell.- 6 Methoden zur Ermittlung der risikoneutralen Wertpapierpreisverteilung.- 7 Methoden zur Ermittlung des Impliziten Preisprozesses.- 8 Empirische Untersuchung.- 9 Zusammenfassung und Ausblick.- Literatur.

Dr. Marco Neumann promovierte am Institut für Entscheidungstheorie und Unternehmensforschung bei Prof. Dr. Hermann Göppl an der Universität Karlsruhe, wo er heute als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig ist.

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