Übungsbuch Finanzmathematik

Leitfaden, Aufgaben und Lösungen zur Derivatbewertung
2007
ISBN: 978-3-8351-0086-2
Verlag: Vieweg+Teubner Verlag

Buch, Deutsch, 217 Seiten, Format (B × H): 170 mm x 244 mm, Gewicht: 402 g

Reihe: Studienbücher Wirtschaftsmathematik

Unabhängig von einem bestimmten Lehrbuch vermittelt dieses Buch praktische Fertigkeiten zur Lösung finanzmathematischer Aufgaben. Zu allen Übungsaufgaben werden Schritt für Schritt die Lösungen ausführlich erklärt. Alle wichtigen Begriffe findet der Leser in komprimierter Form erläutert. Eine kleine Formelsammlung rundet den Band ab.

Zielgruppe

Studierende der Mathematik, Wirtschaftswissenschaften, Informatik und Physik an Universitäten und Fachhochschulen

Autoren/Hrsg.

Prelle, Claas

Irle, Albrecht

Fachgebiete

• Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Wirtschaftsmathematik und -statistik
• Mathematik | Informatik Mathematik Mathematik Interdisziplinär Finanz- und Versicherungsmathematik

Inhaltsverzeichnis

Leitfaden und Aufgaben.- Einführung in die Preistheorie.- Stochastische Grundlagen diskreter Markte.- Preistheorie im n-Perioden-Modell.- Amerikanische Claims und optimales Stoppen.- Der Fundamentalsatz der Preistheorie.- Stochastische Grundlagen kontinuierlicher Märkte.- Der Wienerprozeß.- Das Black-Scholes-Modell.- Das stochastische Integral.- Stochastische Integration und Lokalisation.- Quadratische Variation und die Itô-Formel.- Das Black-Scholes-Modell und stochastische Integration.- Markte und stochastische Differentialgleichungen.- Anleihenmärkte und Zinsstrukturen.- LÖsungen zu den Aufgaben.- Lösungen zu Kapitel 1.

Über Autor(innen)

Prof. Dr. Albrecht Irle, Universität Kiel
Dipl.-Math. Claas Prelle, Universität Kiel