Asymptotic Theory of Weakly Dependent Random Processes

Softcover Nachdruck of the original 1. Auflage 2017
ISBN: 978-3-662-57191-0
Verlag: Springer

Buch, Englisch, 204 Seiten, Previously published in hardcover, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 347 g

Reihe: Probability Theory and Stochastic Modelling

Ces notes sont consacrées aux inégalités et aux théorèmes limites classiques pour les suites de variables aléatoires absolument régulières ou fortement mélangeantes au sens de Rosenblatt. Le but poursuivi est de donner des outils techniques pour l'étude des processus faiblement dépendants aux statisticiens ou aux probabilistes travaillant sur ces processus.

Zielgruppe

Graduate

Autoren/Hrsg.

Rio, Emmanuel

Fachgebiete

• Mathematik | Informatik Mathematik Stochastik Stochastische Prozesse
• Mathematik | Informatik Mathematik Geometrie Dynamische Systeme
• Mathematik | Informatik Mathematik Numerik und Wissenschaftliches Rechnen Nichtlineare Wissenschaft
• Mathematik | Informatik Mathematik Operations Research Spieltheorie
• Mathematik | Informatik Mathematik Stochastik Wahrscheinlichkeitsrechnung

Inhaltsverzeichnis

Introduction.- Variance of partial sums.- Algebraic moments. Elementary exponential inequalities.- Maximal inequalities and strong laws.- Central limit theorems.- Coupling and mixing.- Fuk-Nagaev inequalities, applications.- Empirical distribution functions.- Empirical processes indexed by classes of functions.- Irreducible Markov chains.- Appendices.- References.- Index.

Über Autor(innen)

Emmanuel Rio, started his career in 1987 as a mathematics assistant in Paris-Sud University. From 1990 to 2000 he was a CNRS researcher in the Probability and Statistics team of Paris-Sud University. Since 2000 he is professor in the department of mathematics of the University of Versailles Saint-Quentin en Yvelines.