American Put Options

1. Auflage 1997
ISBN: 978-0-582-31594-5
Verlag: Chapman and Hall/CRC

Buch, Englisch, Band 84, 128 Seiten, Format (B × H): 163 mm x 240 mm, Gewicht: 354 g

Reihe: Monographs and Surveys in Pure and Applied Mathematics

An American put option gives its owner the right to sell a share of stock at a given specified price on or before a given date. This book provides a detailed comparison of recent works on the American put option from both theoretical and computational approaches.

Autoren/Hrsg.

Salopek, Donna

Fachgebiete

• Mathematik | Informatik Mathematik Numerik und Wissenschaftliches Rechnen Computeranwendungen in der Mathematik
• Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Wirtschaftsmathematik und -statistik
• Mathematik | Informatik EDV | Informatik Angewandte Informatik Wirtschaftsinformatik
• Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Finanzsektor & Finanzdienstleistungen: Allgemeines
• Mathematik | Informatik Mathematik Numerik und Wissenschaftliches Rechnen Angewandte Mathematik, Mathematische Modelle

Inhaltsverzeichnis

Introduction. Optimal Stopping and the American Put. Analytic Approximation of the American Put. Numerical Methods. Notation. Bibliography. Index.