Buch, Englisch, 258 Seiten, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 417 g
Buch, Englisch, 258 Seiten, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 417 g
Reihe: Probability and Its Applications
ISBN: 978-1-84800-002-5
Verlag: Springer
Yet again, here is a Springer volume that offers readers something completely new. Until now, solved examples of the application of stochastic control to actuarial problems could only be found in journals. Not any more: this is the first book to systematically present these methods in one volume. The author starts with a short introduction to stochastic control techniques, then applies the principles to several problems. These examples show how verification theorems and existence theorems may be proved, and that the non-diffusion case is simpler than the diffusion case. Schmidli’s brilliant text also includes a number of appendices, a vital resource for those in both academic and professional settings.
Zielgruppe
Research
Autoren/Hrsg.
Fachgebiete
- Mathematik | Informatik Mathematik Mathematische Analysis Variationsrechnung
- Mathematik | Informatik Mathematik Mathematik Allgemein
- Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Bankwirtschaft
- Mathematik | Informatik Mathematik Stochastik Wahrscheinlichkeitsrechnung
- Technische Wissenschaften Technik Allgemein Mess- und Automatisierungstechnik
- Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Unternehmensfinanzierung
- Mathematik | Informatik Mathematik Stochastik Mathematische Statistik
- Mathematik | Informatik Mathematik Operations Research Spieltheorie
- Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Unternehmensfinanzen Finanzierung, Investition, Leasing
- Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Versicherungswirtschaft
Weitere Infos & Material
Stochastic Control in Discrete Time.- Stochastic Control in Continuous Time.- Problems in Life Insurance.- Asymptotics of Controlled Risk Processes.- Appendices.- Stochastic Processes and Martingales.- Markov Processes and Generators.- Change of Measure Techniques.- Risk Theory.- The Black-Scholes Model.- Life Insurance.- References.- Index.- List of Principal Notation.
