Stochastic Dynamic Programming and the Control of Queueing Systems

1. Auflage 1998
ISBN: 978-0-471-16120-2
Verlag: Wiley

Buch, Englisch, 352 Seiten, Format (B × H): 161 mm x 240 mm, Gewicht: 695 g

Eine Zusammenstellung der Grundlagen der stochastischen dynamischen Programmierung (auch als Markov-Entscheidungsprozeß oder Markov-Ketten bekannt), deren Schwerpunkt auf der Anwendung der Queueing-Theorie liegt. Theoretische und programmtechnische Aspekte werden sinnvoll verknüpft; insgesamt neun numerische Programme zur Queueing-Steuerung werden im Text ausführlich diskutiert. Ergänzendes Material kann vom zugehörigen ftp-Server abgerufen werden. (12/98)

Autoren/Hrsg.

Sennott, Linn I

Fachgebiete

• Mathematik | Informatik Mathematik Stochastik Stochastische Prozesse
• Mathematik | Informatik Mathematik Stochastik Mathematische Statistik
• Mathematik | Informatik Mathematik Stochastik Wahrscheinlichkeitsrechnung
• Mathematik | Informatik Mathematik Stochastik Elementare Stochastik

Inhaltsverzeichnis

Optimization Criteria.

Finite Horizon Optimization.

Infinite Horizon Discounted Cost Optimization.

An Inventory Model.

Average Cost Optimization for Finite State Spaces.

Average Cost Optimization Theory for Countable State Spaces.

Computation of Average Cost Optimal Policies for Infinite State Spaces.

Optimization Under Actions at Selected Epochs.

Average Cost Optimization of Continuous Time Processes.

Appendices.

Bibliography.

Index.

Über Autor(innen)

Linn I. Sennott, PhD, is Professor of Mathematics at Illinois State University.