Stochastic Processes and Models

Erscheinungsjahr 2005
ISBN: 978-0-19-856814-8
Verlag: OUP Oxford

Buch, Englisch, 342 Seiten, Print PDF, Format (B × H): 170 mm x 244 mm, Gewicht: 591 g

Stochastic Processes and Models provides a concise and lucid introduction to simple stochastic processes and models. Including numerous exercises, problems and solutions, it covers the key concepts and tools, in particular: random walks, renewals, Markov chains, martingales, the Wiener process model for Brownian motion, and diffusion processes, concluding with a brief account of the stochastic integral and stochastic differential equations as they arise in option-pricing. The text has been thoroughly class-tested and is ideal for an undergraduate second course in probability.

Autoren/Hrsg.

Stirzaker, David

Fachgebiete

• Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Unternehmensfinanzen Finanzierung, Investition, Leasing
• Interdisziplinäres Wissenschaften Wissenschaften: Forschung und Information Datenanalyse, Datenverarbeitung
• Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Unternehmensfinanzierung
• Wirtschaftswissenschaften Volkswirtschaftslehre Volkswirtschaftslehre Allgemein Ökonometrie
• Mathematik | Informatik Mathematik Mathematik Allgemein
• Mathematik | Informatik Mathematik Operations Research Spieltheorie
• Mathematik | Informatik Mathematik Stochastik Elementare Stochastik
• Mathematik | Informatik Mathematik Stochastik Stochastische Prozesse
• Interdisziplinäres Wissenschaften Wissenschaften: Allgemeines Populärwissenschaftliche Werke
• Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Wirtschaftsmathematik und -statistik

Inhaltsverzeichnis

- Probability and Random Variables

- Introduction to Stochastic Processes

- Markov Chains

- Markov Chains in Continuous Time

- Diffusions

- Hints and solutions to selected exercises