Buch, Englisch, 312 Seiten, Format (B × H): 161 mm x 236 mm, Gewicht: 537 g
Reihe: Wiley Finance
Buch, Englisch, 312 Seiten, Format (B × H): 161 mm x 236 mm, Gewicht: 537 g
Reihe: Wiley Finance
ISBN: 978-0-471-41266-3
Verlag: WILEY
Kreditderivate haben die Arbeitsweise von Banken und Brokerfirmen revolutioniert. Tavakoli enthüllt hier das Geheimnis der Kreditderivate anhand aktueller Beispiele. "Credit Derivatives" erscheint jetzt neu in der 2. aktualisierten und erweiterten Auflage. Es ist das einzige Buch, das die verschiedenen Instrumente dieses Marktes, ihren wirtschaftlichen Wert und ihre Bewertung ausführlich erläutert. Diskutiert wird das komplette Programm der derivativen Instrumente und ihrer Anwendungen. Diese 2. Auflage enthält ausführliche Informationen zu internationalen aufsichtsrechtlichen Themen sowie neuen Produktstrukturen. Darüber hinaus werden Fragen zu Preisbildungsverfahren, zum Portfoliomanagement mit Hilfe von CreditMetrics und zur Steuerarbitrage näher erörtert. "Credit Derivatives": Ein detaillierter Leitfaden, wie man Kreditderivate als Mittel des globalen Risikomanagements einsetzen kann.
Autoren/Hrsg.
Fachgebiete
Weitere Infos & Material
Introduction.
Credit Derivatives Market Overview.
Total Rate of Return Swaps--Synthetic Financing.
Credit Default Swaps and Options.
Exotic Structures.
Sovereign Risk and Emerging Markets.
Credit-Linked Notes.
Synthetic Collateralized Loan Obligations.
Selected Documentation, Regulatory, Booking, and Legal Issues.
Future of the Global Market.
Selected Bibliography.
Index.
