Quantitative Methods in Derivatives Pricing

An Introduction to Computational Finance
1. Auflage 2002
ISBN: 978-0-471-39447-1
Verlag: Wiley

Buch, Englisch, 304 Seiten, Format (B × H): 161 mm x 240 mm, Gewicht: 639 g

Ein Buch für erfahrene Experten auf dem Gebiet der Kreditderivate. "Credit Derivatives Pricing" erläutert Theorien und Methoden zur Ermittlung des Kreditrisikos und zur Preisbildung bei Kreditderivaten. Darüber hinaus enthält es zur Vertiefung der Kenntnisse einen umfassenden praktischen Teil. Hier erklärt der Autor - ein erfahrener Consultant und Experte auf dem Gebiet der Kreditderivate - sehr detailliert und anschaulich Anwendungsbeispiele zu den behandelten Theorien und Methoden. "Credit Derivatives Pricing": Ein wichtiges Buch für die tägliche Praxis.

Autoren/Hrsg.

Tavella, Domingo

Fachgebiete

• Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Unternehmensfinanzierung
• Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Unternehmensfinanzen
• Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Anlagen & Wertpapiere

Inhaltsverzeichnis

Arbitrage and Pricing.

Fundamentals of Stochastic Calculus.

Pricing in Continuous Time.

Scenario Generation.

European Pricing with Simulation.

Simulation for Early Exercise.

Finite Differences.

Über Autor(innen)

DOMINGO A. TAVELLA is President of Octanti Associates, a consulting firm in risk management and financial systems design. He is the founder and Chief Editor of the Journal of Computational Finance and has pioneered the application of advanced numerical techniques in pricing and risk analysis in the financial and insurance industries. Tavella coauthored Pricing Financial Instruments: The Finite Difference Method. He holds a PhD in aeronautical engineering from Stanford University and an MBA in finance from the University of California at Berkeley.