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Buch, Englisch, 306 Seiten, Previously published in hardcover, Format (B × H): 152 mm x 229 mm, Gewicht: 466 g
Reihe: Springer Finance
Buch, Englisch, 306 Seiten, Previously published in hardcover, Format (B × H): 152 mm x 229 mm, Gewicht: 466 g
Reihe: Springer Finance
ISBN: 978-1-4419-2073-7
Verlag: Springer
This book describes the modeling of prices of financial assets in a simple discrete time, discrete state, binomial framework. By avoiding the mathematical technicalities of continuous time finance, the material will be accessible to a wide audience. Some of the developments and formulae appear here for the first time in book form.
Zielgruppe
Research
Autoren/Hrsg.
Fachgebiete
- Mathematik | Informatik EDV | Informatik Angewandte Informatik Wirtschaftsinformatik
- Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Wirtschaftsmathematik und -statistik
- Mathematik | Informatik Mathematik Numerik und Wissenschaftliches Rechnen Angewandte Mathematik, Mathematische Modelle
- Mathematik | Informatik Mathematik Numerik und Wissenschaftliches Rechnen Computeranwendungen in der Mathematik
- Wirtschaftswissenschaften Volkswirtschaftslehre Volkswirtschaftslehre Allgemein Ökonometrie
Weitere Infos & Material
The Binomial Model for Stock Options.- The Binomial Model for Other Contracts.- Multiperiod Binomial Models.- Hedging.- Forward and Futures Contracts.- American and Exotic Option Pricing.- Path-Dependent Options.- The Greeks.- Dividends.- Implied Volatility Trees.- Implied Binomial Trees.- Interest Rate Models.- Real Options.- The Binomial Distribution.- An Application of Linear Programming.- Volatility Estimation.- Existence of a Solution.- Some Generalizations.- Yield Curves and Splines.
