Welfe | New Directions in Macromodelling | Buch | 978-0-444-51633-6 | sack.de

Buch, Englisch, 256 Seiten, HC gerader Rücken kaschiert, Format (B × H): 161 mm x 240 mm, Gewicht: 548 g

Reihe: Contributions to Economic Analysis

Welfe

New Directions in Macromodelling


Buch, Englisch, 256 Seiten, HC gerader Rücken kaschiert, Format (B × H): 161 mm x 240 mm, Gewicht: 548 g

Reihe: Contributions to Economic Analysis

ISBN: 978-0-444-51633-6
Verlag: Elsevier Science Ltd

The monograph concentrates on recent developments in modelling economic processes on macro level. Namely there are two main areas of interest: co-integration analysis and the use of high frequency time series. Special emphasis is put on testing, application of VEqCM models to I(1) as well as I(2) variables and structuralization of VAR. Volatility is analysed within traditional and Bayesian approach.
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Autoren/Hrsg.

Welfe, A.
Welfe, Aleksander

Fachgebiete

Weitere Infos & Material

Preliminary. 1. Introduction. 2. Modelling volatility and its implications for economic integration (S. Hall, B. Becker, S. Gottschalk). 3. Inflation, money growth and the I(2) analysis (K. Juselius). 4. Recent developments in cointegration analysis (H. Luetkepohl). 5. Econometrics and economic policy analysis (G. Mizon). 6. Asymptotic and finite sample properties of the Dickey-Fuller test (S. Johansen). 7. Bayesian comparison of bivariate GARCH processes within the conditional ECM framework (J. Osiewalski, M. Pipien). 8. Financial processes in the transition economy: an application of SVEqCM (A. Welfe). 9. Optimal lag structure selection in VAR and VEC models (P. Winker, D. Maringer).

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