Buch, Englisch, Band 32, 172 Seiten, Previously published in hardcover, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 300 g
Reihe: Advanced Studies in Theoretical and Applied Econometrics
Buch, Englisch, Band 32, 172 Seiten, Previously published in hardcover, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 300 g
Reihe: Advanced Studies in Theoretical and Applied Econometrics
ISBN: 978-90-481-4630-7
Verlag: Springer Netherlands
Since both the programs and the data used in the book are available for downloading, the book is especially valuable for students and other researchers interested in learning the art of modeling with time varying coefficients.
Zielgruppe
Research
Autoren/Hrsg.
Fachgebiete
- Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Finanzsektor & Finanzdienstleistungen: Allgemeines
- Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Wirtschaftsmathematik und -statistik
- Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Unternehmensfinanzierung
- Mathematik | Informatik Mathematik Mathematische Analysis Variationsrechnung
- Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Bankwirtschaft
- Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Unternehmensfinanzen Finanzierung, Investition, Leasing
- Mathematik | Informatik Mathematik Numerik und Wissenschaftliches Rechnen Angewandte Mathematik, Mathematische Modelle
- Mathematik | Informatik Mathematik Stochastik Mathematische Statistik
- Wirtschaftswissenschaften Volkswirtschaftslehre Volkswirtschaftslehre Allgemein Ökonometrie
- Interdisziplinäres Wissenschaften Wissenschaften: Forschung und Information Datenanalyse, Datenverarbeitung
Weitere Infos & Material
1 Introduction.- 2 Tests for parameter stability.- 3 Flexible Least Squares.- 4 The Kalman filter.- 5 Parameter estimation.- 6 The estimates, reconsidered.- 7 Modeling with the Kalman filter.- A Tables of References.- A.1 Stability tests by partitioning data.- A.2 Tests for heteroscedasticity.- A.3 Models in the literature.- B The programs and the data.- B.1 Subroutines.- B.2 The main programs.- B.3 The data.