Buch, Englisch, 80 Seiten, Previously published in hardcover, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 149 g
Buch, Englisch, 80 Seiten, Previously published in hardcover, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 149 g
ISBN: 978-3-642-09452-1
Verlag: Springer
This collection of essays is based on lectures given at the "Académie des Sciences" in Paris by internationally renowned experts in mathematical finance. The collection develops, in simple yet rigorous terms, some challenging topics such as risk measures, the notion of arbitrage, dynamic models involving fundamental stochastic processes like Brownian motion and Lévy processes. The book also features a description of the trainings of French financial analysts.
Zielgruppe
Professional/practitioner
Fachgebiete
- Wirtschaftswissenschaften Volkswirtschaftslehre Volkswirtschaftslehre Allgemein Ökonometrie
- Mathematik | Informatik Mathematik Numerik und Wissenschaftliches Rechnen Angewandte Mathematik, Mathematische Modelle
- Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Finanzsektor & Finanzdienstleistungen: Allgemeines
- Mathematik | Informatik Mathematik Numerik und Wissenschaftliches Rechnen Computeranwendungen in der Mathematik
- Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Wirtschaftsmathematik und -statistik
Weitere Infos & Material
Introduction: Some Aspects of Financial Mathematics.- Financial Uncertainty, Risk Measures and Robust Preferences.- The Notion of Arbitrage and Free Lunch in Mathematical Finance.- Dynamic Financial Risk Management.- Stochastic Clock and Financial Markets.- Options and Partial Differential Equations.- Mathematics and Finance.
