Buch, Französisch, 522 Seiten, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 1620 g
Reihe: Séminaire de Probabilités
Proceedings
Buch, Französisch, 522 Seiten, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 1620 g
Reihe: Séminaire de Probabilités
ISBN: 978-3-540-13332-2
Verlag: Springer Berlin Heidelberg
Springer Book Archives
Zielgruppe
Research
Autoren/Hrsg.
Weitere Infos & Material
Levels at which every Brownian excursion is exceptional.- Markov processes and convex minorants.- Brownian local times and branching processes.- On the ray topology.- Brownian motion on a surface of negative curvature.- Temps locaux et l'intégrale d'aire de Lusin.- Sur les grandes deviations abstraites applications aux temps de sejours moyens d'un processus.- Une generalisation des semimaritingales: Les processus admettant un processus a accroissements independants tangent.- Path continuity and last exit distributions.- Diffusion de spheres dures dans la droite reelle: comportement macroscopique et equilibre local.- Approximation du crochet de certaines semimartingales continues.- Caracterisation des semimartingales.- Integrales stochastiques non monotones.- Une remarque sur une meme I.S. Calculee dans deux filtrations.- Remarques sur la Convergence des Martingales dans les Variétés.- Transformations de riesz pour les lois gaussiennes.- Sur l'inegalite de sobolev logarithmique de gross.- Etude probabiliste des transformees de riesz et de l'espace H1 sur les spheres.- Sur certaines generalisations de l'inegalité de Fefferman.- Quelques resultats de 'mecanique stochastique'.- Le theoreme de paul levy pour des mesures signees.- Two results on jump processes.- Un resultat d'approximation.- Calculs stochastiques directs sur les trajectoires et proprietes de boreliens porteurs.- Sur les suites de fonctions qui convergent sur les graphes.- Derivabilite des fonctions aleatoires.- Etude de la propriete de markov etroite en relation avec les processus planaires a accroissements independants.- Sur l'arret optimal de processus a temps multidimensionnel continu.- Sur la charge associee a une mesure aleatoire reelle stationnaire.- Densité des diffusions en temps petit:développements asymptotiques.- Rectification a un expose anterieur.- Sur l'exponentielle d'une martingale de bmo.- Fonctions convexes et semimartingales dans une variete.
