Buch, Englisch, Band 86, 388 Seiten, Paperback, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 610 g
From Linear to Fully Nonlinear Theory
Buch, Englisch, Band 86, 388 Seiten, Paperback, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 610 g
Reihe: Probability Theory and Stochastic Modelling
ISBN: 978-1-4939-8432-9
Verlag: Springer
The book focuses on ideas and clarity, with most results having been solved from scratch and most theories being motivated from applications. It can be considered a starting point for junior researchers in the field, and can serve as a textbook for a two-semester graduate course in probability theory and stochastic analysis. It is also accessible for graduate students majoring in financial engineering.
Zielgruppe
Graduate
Autoren/Hrsg.
Fachgebiete
- Mathematik | Informatik Mathematik Stochastik Stochastische Prozesse
- Mathematik | Informatik Mathematik Mathematische Analysis Differentialrechnungen und -gleichungen
- Mathematik | Informatik Mathematik Operations Research
- Wirtschaftswissenschaften Volkswirtschaftslehre Volkswirtschaftslehre Allgemein Wirtschaftstheorie, Wirtschaftsphilosophie
- Mathematik | Informatik Mathematik Numerik und Wissenschaftliches Rechnen Numerische Mathematik
- Mathematik | Informatik Mathematik Stochastik Wahrscheinlichkeitsrechnung
- Mathematik | Informatik Mathematik Mathematik Interdisziplinär Finanz- und Versicherungsmathematik
- Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Wirtschaftsmathematik und -statistik
Weitere Infos & Material
Preliminaries.- Part I The Basic Theory of SDEs and BSDEs.- Basics of Stochastic Calculus.- Stochastic Differential Equations.- Backward Stochastic Differential Equations.- Markov BSDEs and PDEs.- Part II Further Theory of BSDEs.- Reflected BSDEs.- BSDEs with Quadratic Growth in Z.- Forward Backward SDEs.- Part III The Fully Nonlinear Theory of BSDEs.- Stochastic Calculus Under Weak Formulation.- Nonlinear Expectation.- Path Dependent PDEs.- Second Order BSDEs. Bibliography.- Index.