Buch, Englisch, 330 Seiten, Paperback, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 528 g
Reihe: Springer Finance
Theory and Implementation
Buch, Englisch, 330 Seiten, Paperback, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 528 g
Reihe: Springer Finance
ISBN: 978-3-642-26094-0
Verlag: Springer
Zielgruppe
Research
Autoren/Hrsg.
Fachgebiete
- Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Finanzsektor & Finanzdienstleistungen: Allgemeines
- Wirtschaftswissenschaften Volkswirtschaftslehre Volkswirtschaftslehre Allgemein Ökonometrie
- Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Unternehmensfinanzen Finanzierung, Investition, Leasing
- Mathematik | Informatik Mathematik Numerik und Wissenschaftliches Rechnen Angewandte Mathematik, Mathematische Modelle
- Mathematik | Informatik Mathematik Mathematische Analysis Harmonische Analysis, Fourier-Mathematik
- Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Wirtschaftsmathematik und -statistik
Weitere Infos & Material
Option Valuation and the Volatility Smile.- Characteristic Functions in Option Pricing.- Stochastic Volatility Models.- Numerical Issues of Stochastic Volatility Models.- Simulating Stochastic Volatility Models.- Stochastic Interest Models.- Poisson Jumps.- Lévy Jumps.- Integrating Various Stochastic Factors.- Exotic Options with Stochastic Volatilities.- Libor Market Model with Stochastic Volatilities.