Boyle / Pennacchi / Ritchken | Advances in Futures and Options Research | Buch | 978-0-7623-0326-7 | sack.de

Buch, Englisch, 280 Seiten, HC gerader Rücken kaschiert, Format (B × H): 161 mm x 240 mm, Gewicht: 589 g

Reihe: Advances in Futures and Options Research

Boyle / Pennacchi / Ritchken

Advances in Futures and Options Research


Vol 10

Buch, Englisch, 280 Seiten, HC gerader Rücken kaschiert, Format (B × H): 161 mm x 240 mm, Gewicht: 589 g

Reihe: Advances in Futures and Options Research

ISBN: 978-0-7623-0326-7
Verlag: Jai Press Inc.

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Autoren/Hrsg.

Boyle, Phelim P.
Pennacchi, George
Ritchken, Peter

Fachgebiete

Weitere Infos & Material

Editorial statement. Abstracts. Discrete Parisian and delayed barrier options: a general numerical approach (K.R. Vetzal, P.S. Forsyth). The pricing of double barrier options and their variations (A. Li). Numeraire invariance, change of measure, and pricing by arbitrage in continuous time financial models (P.L. Jørgensen, J. Raaballe). Introducing a twist into finite state Heath-Jarrow-Morton term structure modeling (D. Xu). Wiener chaos and hermite polynomials expansions for pricing and hedging contingent claims (E. Barucci, M. Elvira Mancino). Valuing insurance for defined-benefit pension plans (C.M. Lewis, G.G. Pennacchi). Strategic decisions in ocean shipping with contingent claims (F. dé O. Gonçalves). Optimal conversion terms for a subordinated zero-coupon convertible bond (S.S.A. Low, J. Muthuswamy and E. Terry). The economic significance of the forecast bias of SP 100 index option implied volatility (J. Fleming). Futures hedging and stochastic volatility (Da-Hsiang Donald Lien).

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