Advances in Futures and Options Research | Buch | sack.de

Advances in Futures and Options Research



Vol 10

Erscheinungsjahr 1999, 280 Seiten, Gebunden, HC gerader Rücken kaschiert, Format (B × H): 161 mm x 240 mm, Gewicht: 589 g Reihe: Advances in Futures and Options Research
ISBN: 978-0-7623-0326-7
Verlag: Emerald Group Publishing Limited


Weitere Infos & Material


Editorial statement. Abstracts. Discrete Parisian and delayed barrier options: a general numerical approach (K.R. Vetzal, P.S. Forsyth). The pricing of double barrier options and their variations (A. Li). Numeraire invariance, change of measure, and pricing by arbitrage in continuous time financial models (P.L. Jørgensen, J. Raaballe). Introducing a twist into finite state Heath-Jarrow-Morton term structure modeling (D. Xu). Wiener chaos and hermite polynomials expansions for pricing and hedging contingent claims (E. Barucci, M. Elvira Mancino). Valuing insurance for defined-benefit pension plans (C.M. Lewis, G.G. Pennacchi). Strategic decisions in ocean shipping with contingent claims (F. dé O. Gonçalves). Optimal conversion terms for a subordinated zero-coupon convertible bond (S.S.A. Low, J. Muthuswamy and E. Terry). The economic significance of the forecast bias of SP 100 index option implied volatility (J. Fleming). Futures hedging and stochastic volatility (Da-Hsiang Donald Lien).


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