Allen | Modeling with Itô Stochastic Differential Equations | Buch | 978-1-4020-5952-0 | www.sack.de

Buch, Englisch, 230 Seiten, Format (B × H): 162 mm x 244 mm, Gewicht: 1150 g

Reihe: Mathematical Modelling: Theory and Applications

Allen

Modeling with Itô Stochastic Differential Equations


2007. Auflage 2007
ISBN: 978-1-4020-5952-0
Verlag: Springer

Buch, Englisch, 230 Seiten, Format (B × H): 162 mm x 244 mm, Gewicht: 1150 g

Reihe: Mathematical Modelling: Theory and Applications

ISBN: 978-1-4020-5952-0
Verlag: Springer

This book explains a procedure for constructing realistic stochastic differential equation models for randomly varying systems in biology, chemistry, physics, engineering, and finance. Introductory chapters present the fundamental concepts of random variables, stochastic processes, stochastic integration, and stochastic differential equations. These concepts are explained in a Hilbert space setting which unifies and simplifies the presentation.

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Zielgruppe

Research

Autoren/Hrsg.

Allen, E.

Fachgebiete

Weitere Infos & Material

Random Variables.- Stochastic Processes.- Stochastic Integration.- Stochastic Differential Equations.- Modeling.

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