Allen | Modeling with Itô Stochastic Differential Equations | E-Book | www.sack.de
E-Book

E-Book, Englisch, 230 Seiten

Allen Modeling with Itô Stochastic Differential Equations


1. Auflage 2007
ISBN: 978-1-4020-5953-7
Verlag: Springer-Verlag
Format: PDF
 Kopierschutz: Wasserzeichen (»Systemvoraussetzungen)

E-Book, Englisch, 230 Seiten

ISBN: 978-1-4020-5953-7
Verlag: Springer-Verlag
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 Kopierschutz: Wasserzeichen (»Systemvoraussetzungen)

This book explains a procedure for constructing realistic stochastic differential equation models for randomly varying systems in biology, chemistry, physics, engineering, and finance. Introductory chapters present the fundamental concepts of random variables, stochastic processes, stochastic integration, and stochastic differential equations. These concepts are explained in a Hilbert space setting which unifies and simplifies the presentation.

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Autoren/Hrsg.

Allen, E.
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