E-Book, Deutsch, 434 Seiten
Basel IV
1. Auflage 2016
ISBN: 978-3-86556-466-5
Verlag: Bank-Verlag
Format: PDF
Kopierschutz: Adobe DRM (»Systemvoraussetzungen)
Die Baseler Vorschläge zur Überarbeitung der Ermittlung von risikogewichteten AktivaDie Baseler Vorschläge zur Überarbeitung der Ermittlung von risikogewichteten Aktiva
E-Book, Deutsch, 434 Seiten
ISBN: 978-3-86556-466-5
Verlag: Bank-Verlag
Format: PDF
Kopierschutz: Adobe DRM (»Systemvoraussetzungen)
Die globalen Aktivitäten von Banken gehen mit einem enormen Systemrisiko einher. Bankenaufseher fordern daher, dass der Bankensektor für seine eingegangenen Risiken ausreichend regulatorisches Eigenkapital vorhält. Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht hat es sich vor diesem Hintergrund zum Ziel gemacht, die bestehenden Standards zur Regulierung des Bankensektors weiterzuentwickeln. Nach seinen Vorgänger-Rahmenwerken - Basel I bis III - stellt das inoffiziell unter dem Schlagwort 'Basel IV' bezeichnete Standardpaket des Baseler Ausschusses das umfassendste Änderungspaket der bisherigen gesamten Aufsichtsgeschichte dar. Der Baseler Ausschuss hat im Rahmen des 'Basel IV'-Pakets nicht nur die regulatorischen Anforderungen bestehender Risikofelder fundamental überarbeitet, zusätzlich wurde eine Vielzahl neuer Anforderungen entwickelt. Spätestens, wenn die Neuerungen des 'Basel IV'-Pakets in bindendes EU-Recht überführt werden, wird sich die Bankenindustrie einem heraus-fordernden Umsetzungsbedarf gegenübersehen. Inhalt: Der neue Kreditrisikostandardansatz Fundamental Review of the Trading Book Überarbeitung des Operationellen Risikos Die neue Floor-Regelung Neuerungen im Kontrahentenrisiko und in der Ermittlung der CVA Risk Capital Charge Fonds und Verbriefungen innerhalb von 'Basel IV' Neues Baseler Großkredit-Rahmenwerk Neuerungen in der aufsichtsrechtlichen Offenlegung Zinsänderungsrisiken im Bankbuch TLAC und MREL - Zwei Initiativen, ein Ziel
Die Herausgeber und Beitragsautoren sind erfahrene Experten auf ihrem Gebiet.
Autoren/Hrsg.
Weitere Infos & Material
1;Geleitwort;4
2;Vorwort;6
3;Inhaltsverzeichnis;8
4;1 Überarbeitungdes Kreditrisiko-Standardansatzes (KSA);18
5;2 Der neue Standardansatz zur Messung des Kontrahentenausfallrisikos (SA-CCR);52
6;3 Das neue Baseler Verbriefungsrahmenwerk;86
7;4 Basel IV für Fonds;128
8;5 Fundamental Reviewof the Trading Book: Neues Rahmenwerk für Marktrisiken;150
9;6 CVA Risk Capital Charge Framework;204
10;7 Operationelles Risiko;242
11;8 Floor-Regelung;274
12;9 Neues Baseler Rahmenwerk für Großkredite;286
13;10 Offenlegung;314
14;11 Zinsänderungsrisiken im Bankbuch (IRRBB);352
15;12 Corporate Governance;366
16;13 TLAC und MREL – Zwei Initiativen, ein Ziel;388
17;14 Abkürzungsverzeichnis;418
18;15 Stichwortverzeichnis;423
19;16 Autorenverzeichnis;432
