Cappé / Moulines / Ryden | Inference in Hidden Markov Models | E-Book | www.sack.de
E-Book

E-Book, Englisch, 653 Seiten

Reihe: Springer Series in Statistics

Cappé / Moulines / Ryden Inference in Hidden Markov Models


1. Auflage 2006
ISBN: 978-0-387-28982-3
Verlag: Springer US
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

E-Book, Englisch, 653 Seiten

Reihe: Springer Series in Statistics

ISBN: 978-0-387-28982-3
Verlag: Springer US
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

This book is a comprehensive treatment of inference for hidden Markov models, including both algorithms and statistical theory. Topics range from filtering and smoothing of the hidden Markov chain to parameter estimation, Bayesian methods and estimation of the number of states. In a unified way the book covers both models with finite state spaces and models with continuous state spaces (also called state-space models) requiring approximate simulation-based algorithms that are also described in detail. Many examples illustrate the algorithms and theory. This book builds on recent developments to present a self-contained view.

Cappé / Moulines / Ryden Inference in Hidden Markov Models jetzt bestellen!

Autoren/Hrsg.

Cappé, Olivier
Moulines, Eric
Ryden, Tobias
Ihre Fragen, Wünsche oder Anmerkungen
Vorname*
Nachname*
Ihre E-Mail-Adresse*
Kundennr.
Ihre Nachricht*
Lediglich mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
Wenn Sie die im Kontaktformular eingegebenen Daten durch Klick auf den nachfolgenden Button übersenden, erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Ihr Angaben für die Beantwortung Ihrer Anfrage verwenden. Selbstverständlich werden Ihre Daten vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit widersprechen. Das Datenhandling bei Sack Fachmedien erklären wir Ihnen in unserer Datenschutzerklärung.