Controlled Markov Processes and Viscosity Solutions | E-Book | www.sack.de
E-Book

E-Book, Englisch, 429 Seiten

Controlled Markov Processes and Viscosity Solutions


2. Auflage 2006
ISBN: 978-0-387-31071-8
Verlag: Springer-Verlag
Format: PDF
 Kopierschutz: Adobe DRM (»Systemvoraussetzungen)

E-Book, Englisch, 429 Seiten

ISBN: 978-0-387-31071-8
Verlag: Springer-Verlag
Format: PDF
 Kopierschutz: Adobe DRM (»Systemvoraussetzungen)

This book is an introduction to optimal stochastic control for continuous time Markov processes and the theory of viscosity solutions. It covers dynamic programming for deterministic optimal control problems, as well as to the corresponding theory of viscosity solutions. New chapters in this second edition introduce the role of stochastic optimal control in portfolio optimization and in pricing derivatives in incomplete markets and two-controller, zero-sum differential games.

Controlled Markov Processes and Viscosity Solutions jetzt bestellen!

Autoren/Hrsg.

Ihre Fragen, Wünsche oder Anmerkungen
Vorname*
Nachname*
Ihre E-Mail-Adresse*
Kundennr.
Ihre Nachricht*
Lediglich mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
Wenn Sie die im Kontaktformular eingegebenen Daten durch Klick auf den nachfolgenden Button übersenden, erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Ihr Angaben für die Beantwortung Ihrer Anfrage verwenden. Selbstverständlich werden Ihre Daten vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit widersprechen. Das Datenhandling bei Sack Fachmedien erklären wir Ihnen in unserer Datenschutzerklärung.