From Elementary Probability to Stochastic Differential Equations with MAPLE®

Softcover Nachdruck of the original 1. Auflage 2002
ISBN: 978-3-540-42666-0
Verlag: Springer Berlin Heidelberg

Buch, Englisch, 310 Seiten, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 1040 g

Reihe: Universitext

This is an introduction to probabilistic and statistical concepts necessary to understand the basic ideas and methods of stochastic differential equations. Based on measure theory, which is introduced as smoothly as possible, it provides practical skills in the use of MAPLE in the context of probability and its applications. It offers to graduates and advanced undergraduates an overview and intuitive background for more advanced studies.

Zielgruppe

Graduate

Autoren/Hrsg.

Cyganowski, Sasha

Ombach, Jerzy

Kloeden, Peter

Fachgebiete

• Technische Wissenschaften Technik Allgemein Computeranwendungen in der Technik
• Mathematik | Informatik Mathematik Mathematik Interdisziplinär Computeralgebra
• Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Wirtschaftsmathematik und -statistik
• Mathematik | Informatik EDV | Informatik Angewandte Informatik Computeranwendungen in Wissenschaft & Technologie
• Mathematik | Informatik Mathematik Stochastik Wahrscheinlichkeitsrechnung
• Mathematik | Informatik Mathematik Stochastik Mathematische Statistik
• Mathematik | Informatik Mathematik Numerik und Wissenschaftliches Rechnen Numerische Mathematik

Inhaltsverzeichnis

1 Probability Basics.- 2 Measure and Integral.- 3 Random Variables and Distributions.- 4 Parameters of Probability Distributions.- 5 A Tour of Important Distributions.- 6 Numerical Simulations and Statistical Inference.- 7 Stochastic Processes.- 8 Stochastic Calculus.- 9 Stochastic Differential Equations.- 10 Numerical Methods for SDEs.- Bibliographical Notes.- References.