Douc / Moulines / Stoffer | Nonlinear Time Series | E-Book | sack.de
E-Book

E-Book, Englisch, 551 Seiten

Reihe: Chapman & Hall/CRC Texts in Statistical Science

Douc / Moulines / Stoffer Nonlinear Time Series

Theory, Methods and Applications with R Examples
1. Auflage 2013
ISBN: 978-1-4665-0234-5
Verlag: Taylor & Francis
Format: PDF
 Kopierschutz: Adobe DRM (»Systemvoraussetzungen)

Theory, Methods and Applications with R Examples

E-Book, Englisch, 551 Seiten

Reihe: Chapman & Hall/CRC Texts in Statistical Science

ISBN: 978-1-4665-0234-5
Verlag: Taylor & Francis
Format: PDF
 Kopierschutz: Adobe DRM (»Systemvoraussetzungen)

This text emphasizes nonlinear models for a course in time series analysis. After introducing stochastic processes, Markov chains, Poisson processes, and ARMA models, the authors cover functional autoregressive, ARCH, threshold AR, and discrete time series models as well as several complementary approaches. They discuss the main limit theorems for Markov chains, useful inequalities, statistical techniques to infer model parameters, and GLMs. Moving on to HMM models, the book examines filtering and smoothing, parametric and nonparametric inference, advanced particle filtering, and numerical methods for inference.

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Autoren/Hrsg.

Douc, Randal
Moulines, Eric
Stoffer, David

Fachgebiete

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