Buch, Englisch, Band 104, 186 Seiten, Paperback, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 324 g
Reihe: International Series in Operations Research & Management Science
Buch, Englisch, Band 104, 186 Seiten, Paperback, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 324 g
Reihe: International Series in Operations Research & Management Science
ISBN: 978-1-4419-4380-4
Verlag: Springer US
Zielgruppe
Research
Autoren/Hrsg.
Fachgebiete
- Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Unternehmensfinanzen Finanzierung, Investition, Leasing
- Wirtschaftswissenschaften Wirtschaftswissenschaften Wirtschaftswissenschaften: Allgemeines
- Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Unternehmensfinanzierung
- Mathematik | Informatik Mathematik Operations Research Spieltheorie
- Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Finanzsektor & Finanzdienstleistungen: Allgemeines
- Wirtschaftswissenschaften Volkswirtschaftslehre Volkswirtschaftslehre Allgemein Wirtschaftsstatistik, Demographie
- Mathematik | Informatik Mathematik Numerik und Wissenschaftliches Rechnen Computeranwendungen in der Mathematik
- Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Bankwirtschaft
- Technische Wissenschaften Technik Allgemein Mathematik für Ingenieure
- Wirtschaftswissenschaften Volkswirtschaftslehre Volkswirtschaftslehre Allgemein Ökonometrie
- Mathematik | Informatik Mathematik Stochastik Mathematische Statistik
- Mathematik | Informatik Mathematik Stochastik Wahrscheinlichkeitsrechnung
- Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Betriebswirtschaft: Theorie & Allgemeines
- Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Wirtschaftsmathematik und -statistik
Weitere Infos & Material
An Exact Solution of the Term Structure of Interest Rate Under Regime-Switching Risk.- The Term Structure of Interest Rates in a Hidden Markov Setting.- On Fair Valuation of Participating Life Insurance Policies With Regime Switching.- Pricing Options and Variance Swaps in Markov-Modulated Brownian Markets.- Smoothed Parameter Estimation for a Hidden Markov Model of Credit Quality.- Expected Shortfall Under a Model With Market and Credit Risks.- Filtering of Hidden Weak Markov Chain -Discrete Range Observations.- Filtering of a Partially Observed Inventory System.- An empirical investigation of the unbiased forward exchange rate hypothesis in a regime switching market.- Early Warning Systems for Currency Crises: A Regime-Switching Approach.