Elliott / Mamon | Hidden Markov Models in Finance | Buch | sack.de

Elliott / Mamon Hidden Markov Models in Finance



1. Auflage. Softcover version of original hardcover Auflage 2007, Band: 104, 186 Seiten, Kartoniert, Paperback, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 324 g Reihe: International Series in Operations Research & Management Science
ISBN: 978-1-4419-4380-4
Verlag: Springer US


Elliott / Mamon Hidden Markov Models in Finance

A number of methodologies have been employed to provide decision making solutions globalized markets. Hidden Markov Models in Finance offers the first systematic application of these methods to specialized financial problems: option pricing, credit risk modeling, volatility estimation and more. The book provides tools for sorting through turbulence, volatility, emotion, chaotic events – the random "noise" of financial markets – to analyze core components.

Zielgruppe


Research

Weitere Infos & Material


An Exact Solution of the Term Structure of Interest Rate Under Regime-Switching Risk.- The Term Structure of Interest Rates in a Hidden Markov Setting.- On Fair Valuation of Participating Life Insurance Policies With Regime Switching.- Pricing Options and Variance Swaps in Markov-Modulated Brownian Markets.- Smoothed Parameter Estimation for a Hidden Markov Model of Credit Quality.- Expected Shortfall Under a Model With Market and Credit Risks.- Filtering of Hidden Weak Markov Chain -Discrete Range Observations.- Filtering of a Partially Observed Inventory System.- An empirical investigation of the unbiased forward exchange rate hypothesis in a regime switching market.- Early Warning Systems for Currency Crises: A Regime-Switching Approach.


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