Empirische Identifikation von Wertpapierrisiken | Buch | 978-3-8244-6729-7 | sack.de

Buch, Deutsch, 401 Seiten, Format (B × H): 148 mm x 210 mm, Gewicht: 577 g

Reihe: Gabler Edition Wissenschaft

Empirische Identifikation von Wertpapierrisiken


Buch, Deutsch, 401 Seiten, Format (B × H): 148 mm x 210 mm, Gewicht: 577 g

Reihe: Gabler Edition Wissenschaft

ISBN: 978-3-8244-6729-7
Verlag: Deutscher Universitätsvlg

Daniel Rösch unterscheidet Faktoren-, Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle und vergleicht ihre empirische Überprüfbarkeit. Er analysiert die meist eingesetzten statistischen Verfahren und zeigt, daß diese für die Identifikation von Wertpapierrisiken untauglich sind.
Empirische Identifikation von Wertpapierrisiken jetzt bestellen!

Autoren/Hrsg.

Fachgebiete

Weitere Infos & Material

Modelle ohne Renditegenerierungsprozeß.- und Aufbau der Arbeit.- Asset Pricing bei Arbitragefreiheit.- Separationstheoreme bei Arbitragefreiheit.- Zur empirischen Validierung von Beta Pricing Modellen mit „multivariaten“ Methoden.- Zur empirischen Validierung von Beta Pricing Modellen mit Querschnittsmethoden.- Zur Identifikation von „Kapitalmarktanomalien“: Der Kollaps des „Size-Effekts“.- Beta Pricing Modell und Gleichgewichtsannahme: Das Capital Asset Pricing Model (CAPM) und die Diskussion seiner empirischen Testbarkeit.- Modelle mit Renditegenerierungsprozeß (Mehrfaktorielle Ansätze).- und Überblick.- Faktorenmodelle.- Arbitragemodelle: Nicht-exakte Faktorbewertung bei Arbitragefreiheit mit endlich vielen Assets.- Zur empirischen Validierung von Arbitrage- und Faktorenmodellen und der Identifikation von Risiken bei nicht-exakter Bewertung.- Exakte Faktorbewertung bei Arbitragefreiheit.- Zur Validierung von Arbitrage- und Faktorenmodellen bei exakter Bewertung.- Exakte Faktorbewertung bei Kapitalmarktgleichgewicht.- Fazit.

Dr. Daniel Rösch ist wissenschaftlicher Mitarbeiter von Prof. Dr. Alfred Hamerle am Lehrstuhl für Statistik der Universität Regensburg. Die Arbeit wurde ausgezeichnet mit dem Allgemeinen Förderpreis 1999 der Bayerischen Landesbank.

Ihre Fragen, Wünsche oder Anmerkungen
Vorname*
Nachname*
Ihre E-Mail-Adresse*
Kundennr.
Ihre Nachricht*
Lediglich mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
Wenn Sie die im Kontaktformular eingegebenen Daten durch Klick auf den nachfolgenden Button übersenden, erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Ihr Angaben für die Beantwortung Ihrer Anfrage verwenden. Selbstverständlich werden Ihre Daten vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit widersprechen. Das Datenhandling bei Sack Fachmedien erklären wir Ihnen in unserer Datenschutzerklärung.