Empirische Identifikation von Wertpapierrisiken | E-Book | sack.de
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E-Book, Deutsch, 401 Seiten, eBook

Reihe: Gabler Edition Wissenschaft

Empirische Identifikation von Wertpapierrisiken

Faktoren-, Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle im Vergleich
1998
ISBN: 978-3-663-08455-6
Verlag: Deutscher Universitätsverlag
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

Faktoren-, Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle im Vergleich

E-Book, Deutsch, 401 Seiten, eBook

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ISBN: 978-3-663-08455-6
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Weitere Infos & Material

Modelle ohne Renditegenerierungsprozeß.- und Aufbau der Arbeit.- Asset Pricing bei Arbitragefreiheit.- Separationstheoreme bei Arbitragefreiheit.- Zur empirischen Validierung von Beta Pricing Modellen mit „multivariaten“ Methoden.- Zur empirischen Validierung von Beta Pricing Modellen mit Querschnittsmethoden.- Zur Identifikation von „Kapitalmarktanomalien“: Der Kollaps des „Size-Effekts“.- Beta Pricing Modell und Gleichgewichtsannahme: Das Capital Asset Pricing Model (CAPM) und die Diskussion seiner empirischen Testbarkeit.- Modelle mit Renditegenerierungsprozeß (Mehrfaktorielle Ansätze).- und Überblick.- Faktorenmodelle.- Arbitragemodelle: Nicht-exakte Faktorbewertung bei Arbitragefreiheit mit endlich vielen Assets.- Zur empirischen Validierung von Arbitrage- und Faktorenmodellen und der Identifikation von Risiken bei nicht-exakter Bewertung.- Exakte Faktorbewertung bei Arbitragefreiheit.- Zur Validierung von Arbitrage- und Faktorenmodellen bei exakter Bewertung.- Exakte Faktorbewertung bei Kapitalmarktgleichgewicht.- Fazit.

Dr. Daniel Rösch ist wissenschaftlicher Mitarbeiter von Prof. Dr. Alfred Hamerle am Lehrstuhl für Statistik der Universität Regensburg. Die Arbeit wurde ausgezeichnet mit dem Allgemeinen Förderpreis 1999 der Bayerischen Landesbank.

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